3行まとめ（TL;DR）
本記事は2つの検証をまとめた特別版です。バックテストの詳細を一気に読めます。
【前編】エントリーはRandomでも勝てるのか？11銘柄でガチ検証
検証日: 2026年05月06日
エントリー: Random（random.randint(1,10) > 9、約10%/バー）
損切り: Candle Low
イグジット: EMA + ATR Stop
対象: 全11銘柄
試行回数: 10
結果
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 9年運用後総資産 | 347倍 |
| Pearson 相関 | 0.1822 |
| 最大ドローダウン | 95.36% |
| Profit factor | 1.228598 |
| Win rate | 0.387971 |
| Number of trades | 2178 |
| Sharpe ratio | 0.069053 |
| Balsara bankrupt | 0.026414 |
考察
ランダムエントリーでも、適切な損切り (Candle Low) とトレンド転換型のイグジット (EMA+ATR Stop) を組み合わせれば、9年で 347倍 の資産倍率になりました。
エントリーの精度よりも、出口設計（損切り＋利確/手仕舞い）の方が成績への寄与が大きい可能性を示唆します。
このデータは run_random_baseline.py によって自動生成されました。
【後編】実験計画法（直交表L18）で最ロバストなトレード条件を探す｜7因子を18回で screening
検証日: 2026年06月28日
設計: 混合系直交表 L18(2¹×3⁷) — 7因子を総当たり1458通りではなく18回で評価
制御因子: トレーリング(2) / エントリー(3) / エグジット(3) / 損切(3) / 利益確定(3) / 時間足(3) / リスク率(3)
ノイズ因子: 13銘柄（為替・金属・エネルギー・指数・食品・仮想通貨）を各時間足で
評価指標: ロバスト性 R = 銘柄別ログ資産の 平均 − 標準偏差（望大：平均が高くばらつきが小さいほど良い）
試行回数: 各10
この記事でやること
エントリー・エグジット・損切など7つの条件（因子）を、全部の組み合わせ（1458通り）ではなく
実験計画法の直交表でたった18回だけ検証し、「どの因子のどの水準が成績に効くか」を切り分けます。
さらに11〜13銘柄をノイズ（誤差）因子として扱い、銘柄が変わっても安定して稼げる＝ロバストな水準を探します。
1. どの因子が成績を左右するか（要因効果）
各因子の「効果量」=水準を変えたときの平均log資産（リターン）の変動幅。大きいほどその因子は成績を左右します。
（参考としてロバスト性Rの効果量も併記）
| 順位 | 因子 | 効果量(log資産の幅) | 最良水準(log資産) | 参考:効果量(R) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 時間足 | 26.341 | 1d | 2.864 |
| 2 | リスク率 | 24.940 | 1.0% | 2.861 |
| 3 | 損切 | 21.948 | Fixed 1% | 2.356 |
| 4 | エグジット | 20.531 | EMA+ATR Stop | 2.148 |
| 5 | 利益確定 | 19.704 | 損切2.0倍 | 2.339 |
| 6 | エントリー | 17.421 | Trend Pullback | 1.960 |
| 7 | トレーリング | 12.056 | なし | 1.337 |
➡ 最も効くのは 時間足、次いで リスク率。
2. 各水準はプラス／マイナスどちらに働いたか（主効果）
**メイン指標＝log資産効果(平均比)**＝その水準の平均log資産 − 全体平均log資産（全体平均log資産 = -11.412）。
プラス＝平均よりリターンを押し上げた水準／マイナス＝押し下げた水準です（効き目の大きい因子順、log資産で降順）。
参考に、ロバスト性 R（=銘柄別log資産の平均−標準偏差。全体平均R = -1.420）も併記します。
時間足
| 水準 | 平均log資産 | log資産効果(平均比) | 働き | 参考:R | R効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1d | +0.187 | +11.599 | ＋プラス | -0.115 | +1.305 |
| 4h | -8.269 | +3.144 | ＋プラス | -1.167 | +0.254 |
| 1h | -26.155 | -14.742 | －マイナス | -2.979 | -1.559 |
リスク率
| 水準 | 平均log資産 | log資産効果(平均比) | 働き | 参考:R | R効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0% | -1.883 | +9.529 | ＋プラス | -0.266 | +1.154 |
| 3.0% | -5.531 | +5.881 | ＋プラス | -0.868 | +0.553 |
| 5.0% | -26.822 | -15.410 | －マイナス | -3.127 | -1.707 |
損切
| 水準 | 平均log資産 | log資産効果(平均比) | 働き | 参考:R | R効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed 1% | -2.362 | +9.051 | ＋プラス | -0.371 | +1.050 |
| ATR x1 | -7.565 | +3.847 | ＋プラス | -1.164 | +0.256 |
| Candle Low | -24.310 | -12.898 | －マイナス | -2.727 | -1.306 |
エグジット
| 水準 | 平均log資産 | log資産効果(平均比) | 働き | 参考:R | R効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMA+ATR Stop | -1.530 | +9.882 | ＋プラス | -0.386 | +1.035 |
| Stochastic Exit | -10.646 | +0.767 | ＋プラス | -1.341 | +0.079 |
| MACD Cross Exit | -22.061 | -10.649 | －マイナス | -2.534 | -1.114 |
利益確定
| 水準 | 平均log資産 | log資産効果(平均比) | 働き | 参考:R | R効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 損切2.0倍 | -3.680 | +7.732 | ＋プラス | -0.524 | +0.897 |
| 損切1.0倍 | -7.172 | +4.241 | ＋プラス | -0.875 | +0.546 |
| なし | -23.385 | -11.972 | －マイナス | -2.863 | -1.442 |
エントリー
| 水準 | 平均log資産 | log資産効果(平均比) | 働き | 参考:R | R効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trend Pullback | -5.577 | +5.835 | ＋プラス | -0.949 | +0.471 |
| EMA Cross Up | -5.661 | +5.751 | ＋プラス | -0.676 | +0.744 |
| MACD Cross | -22.998 | -11.586 | －マイナス | -2.636 | -1.216 |
トレーリング
| 水準 | 平均log資産 | log資産効果(平均比) | 働き | 参考:R | R効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| なし | -5.384 | +6.028 | ＋プラス | -0.752 | +0.669 |
| あり | -17.440 | -6.028 | －マイナス | -2.089 | -0.669 |
3. 18実験のランキング（ロバストR順）
| Rank | 条件 | 9年資産 | ロバストR | Pearson | MaxDD | Trades | Win率 | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1d/MACD Cross/ATR x1/TP損切1.0倍/risk1.0%/トレあり | 0.79倍 | -0.034 | -0.0685 | 37.1% | 1522 | 0.444809 | 0.959661 |
| 2 | 1d/MACD Cross/Candle Low/TPなし/risk1.0%/トレなし | 7.00倍 | -0.065 | 0.189 | 48.7% | 1026 | 0.266082 | 1.298178 |
| 3 | 4h/EMA Cross Up/Fixed 1%/TPなし/risk1.0%/トレあり | 0.59倍 | -0.070 | -0.3432 | 50.1% | 2898 | 0.391994 | 0.942817 |
| 4 | 1d/EMA Cross Up/ATR x1/TP損切2.0倍/risk5.0%/トレあり | 1.88倍 | -0.097 | -0.1258 | 56.9% | 492 | 0.378049 | 1.135411 |
| 5 | 1d/EMA Cross Up/Fixed 1%/TPなし/risk3.0%/トレなし | 1.40倍 | -0.101 | -0.2285 | 72.9% | 510 | 0.394118 | 1.122973 |
| 6 | 1d/Trend Pullback/Candle Low/TP損切2.0倍/risk3.0%/トレあり | 11倍 | -0.115 | 0.2383 | 65.0% | 2230 | 0.44574 | 1.135069 |
| 7 | 1h/Trend Pullback/Fixed 1%/TP損切1.0倍/risk1.0%/トレあり | 0.20倍 | -0.136 | -0.2842 | 87.3% | 8844 | 0.395975 | 0.961011 |
| 8 | 4h/MACD Cross/Fixed 1%/TP損切2.0倍/risk3.0%/トレあり | 23倍 | -0.147 | 0.0856 | 75.6% | 4613 | 0.40039 | 1.097421 |
| 9 | 1d/Trend Pullback/Fixed 1%/TP損切1.0倍/risk5.0%/トレなし | 0.08倍 | -0.281 | -0.0771 | 97.0% | 2519 | 0.51052 | 0.998214 |
| 10 | 4h/Trend Pullback/Candle Low/TP損切2.0倍/risk1.0%/トレなし | 0.00倍 | -0.635 | -0.831 | 100.0% | 12080 | 0.418874 | 0.777577 |
| 11 | 1h/EMA Cross Up/ATR x1/TP損切2.0倍/risk1.0%/トレなし | 0.00倍 | -0.658 | -0.9197 | 100.0% | 8624 | 0.3532 | 0.68724 |
| 12 | 4h/EMA Cross Up/Candle Low/TP損切1.0倍/risk5.0%/トレなし | 0.00倍 | -0.912 | -0.8988 | 100.0% | 2892 | 0.522822 | 0.806096 |
| 13 | 1h/Trend Pullback/ATR x1/TPなし/risk3.0%/トレなし | 0.00倍 | -0.958 | -0.2039 | 100.0% | 3729 | 0.13757 | 1.087658 |
| 14 | 1h/MACD Cross/Fixed 1%/TP損切2.0倍/risk5.0%/トレなし | 0.00倍 | -1.490 | -0.8614 | 100.0% | 14758 | 0.472286 | 0.865515 |
| 15 | 4h/MACD Cross/ATR x1/TP損切1.0倍/risk3.0%/トレなし | 0.00倍 | -1.667 | -0.8777 | 100.0% | 10098 | 0.434442 | 0.728097 |
| 16 | 1h/EMA Cross Up/Candle Low/TP損切1.0倍/risk3.0%/トレあり | 0.00倍 | -2.218 | -0.9856 | 100.0% | 8654 | 0.37474 | 0.568578 |
| 17 | 4h/Trend Pullback/ATR x1/TPなし/risk5.0%/トレあり | 0.00倍 | -3.570 | -0.6373 | 100.0% | 12075 | 0.388986 | 0.781531 |
| 18 | 1h/MACD Cross/Candle Low/TPなし/risk5.0%/トレあり | 0.00倍 | -12.415 | -0.9792 | 100.0% | 30576 | 0.296867 | 0.587873 |
4. 最ロバスト条件（各因子のベスト水準の組み合わせ）
トレーリング:なし / エントリー:EMA Cross Up / エグジット:EMA+ATR Stop / 損切:Fixed 1% / 利益確定:損切2.0倍 / 時間足:1d / リスク率:1.0%
確認実験の結果：
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 9年資産 | 1.20倍 |
| ロバストR（実測） | -0.0249 |
| ロバストR（直交表からの加法予測） | 5.4325 |
| Pearson | -0.0161 |
| MaxDD | 27.1% |
| Trades | 484 |
| Win率 | 0.380165 |
| PF | 1.075422 |
5. 考察
-
時間足とリスク率が支配的。1d・低リスクほど銘柄をまたいで安定（＝ロバスト）。
逆に1h足や高リスクは、一部銘柄での大崩れでロバスト性が急落しました。 - 一方で、最ロバスト条件は「ほとんど負けないが大きくも勝たない」保守的な均衡に収束。
参考までに18実験中の最高リターンは 23倍
（4h/MACD Cross/Fixed 1%/TP損切2.0倍/risk3.0%/トレあり）で、リターン最大化とロバスト最大化は別物でした。 -
加法予測R=5.4325 に対し確認実験は R=-0.0249 と大きく乖離。
これは因子間に強い交互作用があり、直交表の加法モデルだけでは最適値を正確には当てられない
ことを示します。この直交表スクリーニングがどこまで信頼できるのかは、
次回の総当たり検証（018）との**メタアナリシス（019）**で正面から検証します。
このデータは run_doe_l18.py / reanalyze.py / build_article.py によって自動生成されました。
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