3行まとめ（TL;DR）
- 勝者: フィルターなし。10種類のフィルターはすべて基準を下回った。
- 一見勝った2種(終値位置・平坦ベース)も、乱数を変えた確認反復で崩壊(90倍から32倍/88倍から41倍)=初回だけ良い偶然。
検証日: 2026年09月06日
固定条件: エントリー:高値ブレイク+EMA整列(T5) / 退出:EMAクロス / 損切:2ATR / 利確:なし
時間足: 日足 / 5銘柄 / リスク3.6% / 忠実シミュレーション / 振る因子:追加フィルターのみ
この記事でやること
勝率を上げようとエントリー条件を追加すると何が起きるか。ボラ収縮・強い引け・EMA傾き・平坦ベースなど10種類のフィルターを基準ロジックに追加して、フィルターなしと比較します。
1. エントリーフィルターランキング
| Rank | フィルター | 10年総資産 | MaxDD | PF | 勝率 | リターン/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィルターなし | 67.0倍 | 24.0% | 2.538929 | 0.441860 | 7.609 |
| 2 | 過伸長キャップ | 65.1倍 | 28.0% | 2.575547 | 0.447853 | 6.466 |
| 3 | 短期EMA傾き | 59.1倍 | 22.3% | 2.458875 | 0.441860 | 7.936 |
| 4 | 終値位置0.7 | 57.9倍 | 39.3% | 2.432408 | 0.413580 | 4.482 |
| 5 | ボラ収縮 | 53.0倍 | 24.1% | 2.570492 | 0.432624 | 7.163 |
| 6 | 平坦ベース | 41.4倍 | 26.6% | 2.376802 | 0.432258 | 6.081 |
| 7 | 長期高値 | 37.4倍 | 26.1% | 2.481909 | 0.429630 | 6.030 |
| 8 | 長期EMA傾き | 31.6倍 | 41.7% | 2.158180 | 0.402367 | 3.595 |
| 9 | レンジ拡張足 | 28.6倍 | 39.2% | 2.111318 | 0.379518 | 3.717 |
| 10 | 深整列3段 | 27.8倍 | 38.0% | 2.186232 | 0.398734 | 3.803 |
| 11 | ボラ拡張 | 11.1倍 | 21.3% | 2.503602 | 0.438202 | 4.895 |
2. 結論
- 勝者: フィルターなし。10種類のフィルターはすべて基準を下回った。
- 一見勝った2種(終値位置・平坦ベース)も、乱数を変えた確認反復で崩壊(90倍から32倍/88倍から41倍)=初回だけ良い偶然。
3. 考察
- どんな「質の向上」条件も、実際にやることはトレード数の削減。その削減は確率的に大勝ちトレードにも当たる。
- 利益が少数の大トレンドに集中する型のロジックでは、参加率を下げる装置は全て有害に働く。
- 「勝率を上げたい」という欲求と「資産を増やす」という目的は、しばしば逆方向を向く。
この検証の詳細はゴーリトレード研究記録で公開しています。
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