【Python】ボリンジャーバンドによる売買手法をバックテストしてみた

以前，MACDによる売買手法のバックテストを行ったので，今回はボリンジャーバンドによる売買をバックテストしてみました．

この記事では結果だけを記します．Pythonコードは以下の記事をご覧ください．

手法の概要

今回は，株価がボリンジャーバンドを上回ったときに売り，ボリンジャーバンドを下回ったときに買う手法をバックテストします．
売り買い判定のボリンジャーバンドには，±2σと±3σのバンドを各々用い，それぞれの結果を示します．

例えば±3σのバンドを利用したBacktesting.pyの戦略クラスは，以下のように記述します．ボリンジャーバンドを形成するための移動平均線には25日線を使います．コード全文はこちらの記事末をご覧ください．

class BBsigma(Strategy):
    n = 25 #移動平均日数
    nu = 3 #何σか
    nd = 3 #何σか
 
    def init(self):
        self.upper, self.lower = self.I(BB, self.data.Close, self.n, self.nu, self.nd)
 
    def next(self): # チャートデータの行ごとに呼び出される
         #+3σより大きいなら売り
        if self.data.Close > self.upper:
            self.position.close()
        #-3σより小さいなら買い
        elif self.data.Close < self.lower:
            self.buy() # 買い

また，バックテストは2018/1/1~2-21/4/22で行います．
最初の所持金は1000ドルとします．

バックテストの結果

Apple

資産
±3σ：1000 → 1750(+75%)
±2σ：1000 → 1361(+36.1%)

スチールダイナミクス

資産
±3σ：1000 → 1258(+25.8%)
±2σ：1000 → 754(-24.5%)

IBM

資産
±3σ：1000 → 1062(+6.2%)
±2σ：1000 → 1064(+6.4%)

感想

±3σで判定する方が±2σで判定するよりも良い結果になりそうです．
また，MACDでの売買に比べると取引回数が少なく，儲けも小さくなりました．
ボリンジャーバンドは安定して利益が出そうですが，大きくリターンを出すのには向いていないのかもしれません．

バックテストを実行するコードはこちら ↓
https://optrip.xyz/?p=3557