前回、為替チャートをVGG-16で分類という検討を進めたが、やはり何か腑に落ちない点が多い
https://github.com/chanmoto/eurusd_forex_vgg16
問題点
そもそも画像で認識するタスクというのは、物の識別には使えるが、これはあくまで人間が見て判断できるデータである。つまり、それなりの特徴を有しているが故に分類ができるのである。今回の為替チャートに関しても、チャートの特徴は分類できたとして、その先の未来情報などは、そもそも引き出せるのであろうか？
次の疑問としては、そもそも折れ線グラフのように平面上に書かれた図形を、２Ｄ図面で分類したところで、それが時系列データの特徴に十分反映されているのだろうか？
思考すべき点
やはり為替データは時系列に変動する波動のようなものであり、やはり数値データを直接的に反映したデータ形態をとる必要がある。今回のVGG-16のアプローチをとるのであれば、やはり横から見るのではなくて、山の等高線のように上から俯瞰しなくてはならないのでは、ないだろうか？
そこで、自分が過去に書いたブログ記事に辿り着くのであるが、やはり為替相場というものは、一種の山登りのようなものなのである。
http://1969681.blog66.fc2.com/blog-entry-163.html
山です。
チャートというのは山みたいなもので、相場と言うのは
実に登山みたいなものなのです。
目の前に立ちはばかる、マーケットという山に、トレーダは勇敢に立ち向かっているのです。
山の上にはいったい何がありますか？
もちろん。。。
お金
・・・非常に現実的ですが、大事だと思います。
夢
・・・いいですね、頂上を目指して夢が膨らむ、そんな感じです。
野望
・・・天下統一という野望を抱いていた時代もありました。
いろんな欲望を目指して上っていくんですね。
山へと向かって。
山に登るって言っても、常に上っていくだけやないやろー
って、野次馬の声が聞こえてきました。
分かりました、下がる場合ですね。
そのときは、海にもぐるのか、地底にもぐるのかは知りません。
とりあえず地下の難所に、果敢にチャレンジしている
冒険を想像してみてくださいな。。。
なぜ、このような例えをしたかというと、
最近、山に登るのが趣味だからです。
って、そんなことかいな?
いーえ、違います。
山に登るのは、人間が常に抱いてきた大きな夢だからです。
さて、山に登ると言っても、山は実は最初は見えないんです。
盲目の登山家ということでしょうか？
今後の先行きが分からないからでしょうか？
どっちでも構いませんが、最初は見えなかったものが、
ちょっとずつ進むたびに見えてくるのです。
つまりですねえ。。。。
チャートというのは、「結果」なんですね。
ただし、「結果」といっても「偶然の結果」ではなく、「当然の結果」なのです。
この場合の原因とは、ずばりいえばファンダメンタルですね。
そういう山だったんですよ、もともとが・・・・
もともと決まっている山に対して、夢を抱いて
勇敢に立ち向かう登山家がたくさん押し寄せて
お祭りのような状態なんですよね。
過度の期待、夢、欲望、などなど・・・・
ただなんとなく、後になって、
この山はあそこが頂上だったんだなあ・・・ とか、
結構低い山だったなあ・・・ とか
みんな夢をおっかけてたんだな・・・って
思い返すんですよね。
チャートとはそんな、人の欲望の足跡、みたいなものです。
アプローチ
ただし、今回はVGG-16に乗りかかった部分もあるので、大きく方向転換せずに、データの入力形式を変えることにする。
イメージ的には、チャートをValueにして2次元配列という形で、マッピングをしてみようかと思う。
こんな感じで、Ｘ、Ｙに価格をとり、掛け算でマッピングするイメージ。データは０－１で正規化させると、濃淡画像になるだろう。
RGBのチャンネルも活用したいので、HI,LOW,CLOSEの３つを重ねてはどうだろうか・・・
1 3 4 3 5
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1 | 1 3 4 3 5
3 | 3 9 12 9 15
4 | 4 12 16 12 20
2 | 2 6 8 6 10
5 | 5 15 20 15 25