Goで並行ダウンロードするならとりあえずこれ書いとけ

ソースコード

package main

import (
	"context"
	"fmt"
	"io"
	"log"
	"net/http"
	"net/url"
	"os"
	"strings"
	"sync"

	"golang.org/x/sync/semaphore"
)

func downloadParallel(urls []string) {
	var wg sync.WaitGroup
	var s = semaphore.NewWeighted(5) // 同時実行するgoroutineの数を指定
	for _, u := range urls {
		wg.Add(1)
		go downloadFromURL(u, &wg, s)
	}
	wg.Wait() // goroutineに投げた全ての処理が終了するまで待機
}

func downloadFromURL(_url string, wg *sync.WaitGroup, s *semaphore.Weighted) {
	defer wg.Done() // この関数の実行が終了したことをsync.WaitGroupに伝える
	if err := s.Acquire(context.Background(), 1); err != nil { // セマフォを1つロック
		return
	}
	defer s.Release(1) // この関数の実行完了時にセマフォを1つ解放

	u, err := url.Parse(_url)
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
	path := u.Path
	segments := strings.Split(path, "/")
	fileName := segments[len(segments)-1] // URLからファイル名を作成
	file, err := os.Create(fileName) // ファイル名からファイルを作成
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
	resp, err := http.Get(_url) // URLからレスポンスを取得
	if err != nil {
		log.Fatal(err)
	}
	defer resp.Body.Close()
	size, err := io.Copy(file, resp.Body) // 取得したレスポンスをファイルにコピー
	fmt.Printf("%s %dKB\n", fileName, size/1024)
	defer file.Close()
}

解説

downloadParallel関数にurlの入った配列を渡すと、並行ダウンロードしてくれます。
便宜上、semaphoreで同時に実行できるgoroutineの数を制限していますが、値をもっと大きくしても大丈夫です。(ていうか、もっと大きくしないと速さが実感できない)