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備忘がてら投稿しておきます。

# Microsoft Graph PowerShell モジュールのインストール
Install-Module Microsoft.Graph -Scope CurrentUser

# Microsoft Graph にサインイン
Connect-MgGraph -Scopes "AuditLog.Read.All"

# 初期設定
$allSignInLogs = @()
$top = 1000
$nextLink = "https://graph.microsoft.com/v1.0/auditLogs/signIns?\$top=$top"

# ページングしてサインインログを取得
do {
    $response = Invoke-MgGraphRequest -Uri $nextLink -Method Get
    $allSignInLogs += $response.value
    $nextLink = $response.'@odata.nextLink'
} while ($null -ne $nextLink)

# ログを CSV ファイルにエクスポート
$allSignInLogs | Export-Csv -Path "PATH" -NoTypeInformation

補足

以下でも実現できるかもしれません

Import-Module Microsoft.Graph.Reports
Get-MgAuditLogSignIn

参考情報：Get-MgAuditLogSignIn

GUI だと 100,000 件の取得上限があります

ダウンロードを試みるデータセットが大規模な場合、Microsoft Entra 管理センターのダウンロードサービスがタイムアウトになります。一般に、監査ログでは 250,000 件未満のデータセット、サインインログとプロビジョニングログでは 100,000 件未満のデータセットが、ブラウザーのダウンロード機能で適切に機能します。
ブラウザーで大量のダウンロードの実行に問題が発生した場合は、レポート API を使用してデータをダウンロードするか、診断設定を使用してログをエンドポイントに送信します。

参考情報：Microsoft Entra ID でログをダウンロードする方法