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ざっくりマルチスレッド(非同期処理) @ GOMOKULOG
に記載されている4つの方法がある。

パーフェクトC# 第3版(2013年)においては、別途、ParallelクラスとBackgroundWorkerクラスの記載があった。

何をどの用途に使うかは別途検討するとして、6種類の登場順序と.NET Frameworkのバージョン(と日付)の整理をする。

Thread + delegate
- .NET Framework 1.1 (2003年4月) and later: link
ThreadPool
- .NET Framework 1.1 (2003年4月) and later: link
BackgroundWorker
- .NET Framework 2.0 (2005年11月) and later: link
Task
- .NET Framework 4.0 (2010年4月) and later: link
Parallel
- .NET Framework 4.0 (2010年4月) and later: link
async and await
- .NET Framework 4.5 (2012年8月) and later: link

注記:用途によっては上記の6つをひとくくりにするのはおかしいかもしれない

最新のものが常に良いかというのは、必ずしもあてはまらないだろう。
新しいものと古いもの（それぞれの有用性） by @sjuny さん