モンテカルロシミュレーションでシナリオを比較する
*この記事は逆引き10-29の後続でリスクのシナリオを比較する内容として書かれています。
1.想定される利用目的
・1ドルが120円の場合、140円の場合、160円の場合と為替のシナリオを固定してリスクを比較する
2.サンプルストリームのダウンロード
3.サンプルストリームの説明
*赤枠は逆引き9-24[モンテカルロシミュレーションでデータを増幅させる]で解説しています。
*青枠は逆引き10-29[モンテカルロシミュレーションでリスク分布を表示する]で解説しています。
g.[シミュレーション入力]ノードを編集します。[乗降客数]の分布を強制的に固定して[90,170,250]の３つの場合を比較します。
[拡張オプション]を確認します。[反復回数]が自動的に3になっています。[反復フィールド]の名前をここでは[iteration]にします。
[プレビュー]します。[乗降客数が]90で固定されているのがわかります。このまま最初の10万行が[90]に割り当てられ、次の10万行は[170]、最後の10万行は[250]が充当され、合計30万レコードに増幅しています。それぞれの列の分布と列間の相関は維持されています。
h.[１次]ナゲットを配置します。逆引き10-29の(e)を複製しています。
i.[シミュレーション評価]ノードを編集します。[反復フィールド]を[iteration]に設定します。
[密度関数]項目から[累積分布関数]を選択します。
[実行]します。
注意事項
反復フィールドが予測にインパクトを与えていない場合には比較のチャートに有意な差が生じません。
4.参考情報
モンテカルロシミュレーションで最適なパラメータを探索する
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SPSS Modeler 逆引きストリーム集（データ加工）