取引所サーバーから最新の日経225 オプション清算値データを取得、抽出するモジュールを作成しPyPIに登録

取引所サーバーから最新の日経225 オプション清算値データを取得するモジュールを作成し、PyPIに登録してみました。

nk225op

nk225op はJPX(日本証券取引所)のサーバーから、最新の日経２２５オプション清算値を取得するモジュールです。　

ブラウザでお気軽に試す場合　⇒　 Jupyter Notebook example on Google Colab

Demo:　 (２月限と３月限　権利価格　20500～20750 の清算値とIVデータ表示)

from nk225op import nk225op as nk
nk([201902,201903] , [20500,20750])

Output:

lb	PRICE	IV
02/C20500	340	18.3289
02/C20625	260	17.5826
02/C20750	195	17.2045
..........	...	(以下省略）

Install:　(Google Colaboratory 上での利用方法 )

!pip install nk225op

ブラウザでお気軽に試す場合　⇒　 Jupyter Notebook example on Google Colab

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※ローカル環境にInstallする場合 pip install nk225op

Requirement

• Pandas
• bs4

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利用できる関数:

def nk225op(maturities=None, strike_range=None):
	"""Download latest Options DATA(NK255) from JPX
	:param maturities: List
		#eg1(monthly type): [201902]
		#eg2(weekly type): [20190125]
		#eg3: [201902 , 201903 , 20190125]
	:param strike_range: List
		#eg: [19000,20000]
	:return: DataFrame
		OptionsPriceList :
	Examples
	--------
	>>>  nk225op([201902],[20500, 21000])
	"""

​

def latest_csv_path():
    """JPXサーバ内にある最新の清算値CSVファイルへのPATHを返す"""

def csv_to_df(csv_path, max_maturity_day=90):
	"""
	清算値CSVファイルをDataFrameに変換
	Parameters
	----------
	csv_path : str
	max_maturity_day :  int , default 90
		最大、SQ期日が何日後までのデータを取得するか（規定値９０日後）
	Returns
	-------
	DataFrame
	"""

PyPIへの登録:

PyPI: nk225op