この記事の概要
- 150万円の原資を約7ヶ月半運用し、+33万円になりました
- システムの内部のロジックは秘密です(理由は後述)
- よって単なる自慢です
結果
日経平均と連動する動きをしていますが、下がるときは小さく下げ、上がるときは大きく上がることでどんどん差が開いているのがわかると思います。
市場平均との差をグラフにすると直線を描き、これがシミュレーションと同じ傾きになりました。
シミュレーションとの比較
事前のシミュレーション結果から、「日経平均が横ばいであれば、月4万円稼げる」という結論が得られていました。今回、約8ヶ月運用して+33万であるためシミュレーション通りということになります。
なぜ「４万円」という具体的な数字なのかというと、「自分の売買の影響が生じない範囲で」という制約をつけているためです。この制約があるため、原資を10倍にしたからといって月40万円稼げるようになるわけではありません。このように小さい収益機会を狙っているため、システムのロジックを公開できません。
その他の面白い知見
再学習は必要がない
予測モデルは一昨年学習させたものを再学習せずずっと使いまわしています。去年のテスト運用でも結果を出しており、今年も以上のような結果が出ているため、一過性の流行を捉えているわけではないということが伺えます。市場には一般性のある構造があるのかもしれません。
自分の売買の影響
去年のテスト運用で一番戸惑った点でした。かなり大きな金額を突っ込んでやったため、最初の３ヶ月は驚くほど負けました。そこで今度がかなりの少額で運用した結果、今度はシミュレーション通りの勝率が出せました。そこで、最も最終利益が大きくなるちょうどいい点を過去の売買データから算出して、制約を作成しています。
これについては明かしていいと思うので、公表しますと、「１日の出来高の0.02%」の金額を上限にしています。出来高が10000万円の銘柄であれば、投入する金額は20万円までとなります。かなり厳しい制約だと思います。
可能性について
本モデルはディープラーニングは使用していませんし、データは古いですし、モデルにアラも目立ちます。
私生活が忙しく改良できていませんが、コーディング力も多少向上した今なら月8万円くらいのモデルを作れそうな気はしますが、何となくやる気にならないまま、ただ漫然とシステムに自動売買させています。