今回pyaudioを入れてみたのでまとめました。
ちなみにバージョンによってはpyaudioがデフォルトで入っている場合もあるみたいです。
私の環境では入っていませんでした。

環境

$ python -V
Python 2.7.11 :: Anaconda 2.5.0 (64-bit)

OS: Ubuntu 15.04

モジュールがすでに入っている確認

$ conda list

入ってなければ追加

$ conda install <モジュール名>

通常はこれでいけますがcondaパッケージにない場合（pyaudioなど）は以下の方法をとります

$ source activate <anacondaで作成した環境名>
$ pip install　<モジュール名>

anacondaで作成した環境名は以下の方法でわかります。

$ conda info --envs

アスタリスクが付いているのが今の環境でデフォルトは　root　です。

pyaudioの場合、　pip install　をするとportaudioが入っていないと言われるので入れてあげます。

$ sudo apt-get install portaudio19-dev

でその後に　pip install pyaudio　してあげればOKです。