前提

自分のMacでの動作を確認
Mac OS X ver 10.9.5
windowsでの動作検証を行っていませんが、bash環境なら同じ適用ができるはず…

やりたいこと

/hoge/foo/bar
の末尾でCtrl+wを押した時、
デフォルトでは全て消えてしまうが
/hoge/foo/
のようにスラッシュまで（1つ上の階層まで）消したい場合の設定方法

やること

~/.bashrc（ない場合は作成して下さい）に以下を記述
stty werase undef bind '"\C-w": unix-filename-rubout'

次にそのbashを適用
source ~/.bashrc

これでスラッシュまでの削除になります！

この手の記事はいくつかありますが（これとか：http://qiita.com/ironsand/items/98a48e7a13be3d034688
bashに書く時のシングルクォーテーションとダブルクォーテーションに注意です。

説明

ざっくり説明すると
stty werase undef
これで元々のCtrl+wのキーバインドを削除
bind '"\C-w": unix-filename-rubout'
これで新しくCtrl+wを設定
unix-filename-ruboutの箇所は他にも色々な設定がある
詳しくは以下URL
https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Commands-For-Killing.html
ハイフンやアンダースコア区切りもあるっぽい