2022年10月29日時点の情報です。
同じ症状で対応中の方へ向けの『参考情報と注意喚起』の為に記事を作成しました。

今後のアップデートによって文字化けは解消される可能性があります。
また、注意点の内容が当てはまる環境とそうでない環境があるかと思います。

2022年11月12日に下記環境にて動作確認したところ、文字化けが解消されていました。

Windows 10 Pro 21H2 OSビルド 19045.2251
Microsoft Teams バージョン 1.5.00.31168 (64 ビット)

現象

デスクトップ版Teamsで1ファイルをダウンロード。
ダウンロードした手順は、ファイル名で右クリック ⇒ 『ダウンロード』のリンククリック。
ファイル名が文字化け。
xlsxについて、ダウンロードするとファイル名は文字化けするが、ファイルの中身（セルの値）は文字化けしていない。
Teamsのバージョンは1.5.00.28567 (64 ビット)
Windows 10 Pro 21H2 OSビルド 19044.2130

原因

Teamsのアップデートによるようです。

あたいの環境で下記を行いましたが、解消できませんでした。

Windows10のアップデート（最新化する）
Teamsのアップデート（最新化する）
Windows10の設定変更（後述の注意点の内容）

暫定対応

複数ファイルを選択してファイル名右クリック ⇒ ダウンロード。
『OneDrive_1_2022-10-29.zip』のようなzipがダウンロードされる。
zipの中身のファイル名は文字化けしていない。

下記の手間が無視できるのであれば、この方法をユーザーに伝えることで一旦解決。

ダウンロードしたzipを解凍してファイルを取り出し
1ファイルだけダウンロードしたい時は、適当に選択した片方の不要ファイルを捨てないといけない

注意点

『ベータ: ワールドワイド言語サポートでUnicode UTF-8を使用』 という設定は変更しても『Teamsのダウンロードファイル名文字化け問題』は解消しませんでした。

それどころか全く関係無い別ソフトの障害になってしまいました。

下記はもともとチェックが入っていませんでした。
試しにチェックを入れて再起動（設定反映）したところ、Teamsとは全く無関係のエクセルファイルのVBAで例外が発生していしまいました。

蛇足

Teamsを使っているということはMocrosoft365のソフトやVBAも使っている場合が多いかと思います。

VBAは思わぬところでクライアントPC（Windows10）の環境設定の影響を受けてしまいます。
設定を変更する時は注意。

参考サイトさん

バージョン

Windows 10 Pro 21H2 OSビルド 19044.2130
Microsoft Teams バージョン 1.5.00.28567 (64 ビット)
Microsoft Excel for Microsoft 365 MSO (バージョン 2209 ビルド 16.0.15629.20196) 32 ビット