MAモデルとは
MAモデル（Moving Average Model）は、時系列データにおいて、ある時点のデータが、過去のランダムなショック（ホワイトノイズ）の影響を受けていると考える統計モデルです。ここでの「ランダムなショック」や「ホワイトノイズ」とは、予測不可能で、平均が0、一定の分散を持つランダムな変動を指します。
MA(q)モデル
MAモデルは次数𝑞によって特定され、この次数はモデルが過去のノイズの影響をどれだけ遡って考慮するかを示します。MA(q)モデルの一般的な形式は以下の通りです：
MAモデルの意味
このモデルは、現在の値が過去の一定期間のランダムな影響によって部分的に決定されることを示しています。つまり、過去の出来事が今日にどれだけ影響を与えるかを数学的に表現しています。MAモデルは特に、短期的な予測やデータのノイズの平滑化に有効です。