gdalをコンパイルするときにwildcardを有効にするにはnmake.optのsetargv.objを有効にしなくてはいけない。
そうしないと、gdalbuildvrt などでワイルドカードが使えない。
nmake.optのSETARGVをコメントアウトして以下のように指定
SETARGV = "C:\PROGRA~2\MICROS~1.0\VC\lib\setargv.obj"
そのあと以下のコマンドでコンパイル
nmake -f makefile.vc
参考
http://alastaira.wordpress.com/2011/07/02/building-gdal-to-support-wildcards/