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KFAS dlm パッケージの比較 [状態空間モデリング]

KFAS, dlmパッケージについて

状態空間モデルのパッケージであるdlm, KFASパッケージについて日本語記事が少ないのでわかる範囲でまとめてみた。
間違ってる部分はコメントをお願いします。

KFAS vs dlm

KFASパッケージとdlmの主な違いについて

1. 使用できる分布について

  • dlmでは分布が正規分布しか選べない
  • KFASではさまざまなものが選べる。

    • 以下5種を選ぶことが可能
    • 正規分布、ポアソン分布、2項分布、ガンマ分布、負の二項分布
    • 分布の詳細はCRANをご覧ください。(p.16-p.17あたりにのってます)

2. 予測できるものについて

  • dlmでは回帰成分(dlmModReg)を用いた場合 将来予測ができない。
    • 信用区間が必要ない場合こんな方法で1期先は予測できる。(カルマンフィルタを用いて1期先の状態を推定する)
  • KFASでは可能

3. 分散パラメーターの推定について

  • dlm自動で可能
  • KFASではARの係数等はupdate関数を別途記述する必要がある

主だった違いは以上のようになります。
時間があるときに予測周りと分散パラメータ周りの記事を書こうかなと思います。

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