Python×仮想通貨でアービトラージシステムをつくろう

海外大手3取引所で取引されている多種の通貨ペアに着目して、裁定取引の機会を検証します。
手始めに、対象となる通貨ペアを洗い出しましょう。

ライブラリインストールをしましょう。

pip install cryptojp

下記のコードを実行して裁定取引対象のペアを探しましょう。

from cryptojp import NewExchange
import itertools
import time

exchanges = ["hitbtc", "binance", "poloniex"]
exchanges_combinations = list(itertools.combinations(exchanges, 2))


class ArbitragePair(object):
    exchange_a = ""
    exchange_b = ""
    trading = ""
    settlement = ""

    def __init__(self, a, b, trading, settlement):
        self.exchange_a = a
        self.exchange_b = b
        self.trading = trading
        self.settlement = settlement

    def __str__(self):
        return "[%s-%s] %s_%s" % (self.exchange_a, self.exchange_b, self.trading, self.settlement)


arb_pairs = []
for ec in exchanges_combinations:
    cli0 = NewExchange(ec[0], "", "")
    cli1 = NewExchange(ec[1], "", "")
    ms0 = cli0.markets()
    ms1 = cli1.markets()
    for m0 in ms0:
        for m1 in ms1:
            if m0.trading == m1.trading and m0.settlement == m1.settlement:
                arb_pair = ArbitragePair(
                    ec[0], ec[1], m0.trading, m0.settlement)
                arb_pairs.append(arb_pair)

print(arb_pairs)

実行してみましょう。

[hitbtc-binance] DASH_BTC
[hitbtc-binance] ETH_BTC
[hitbtc-binance] LSK_BTC
[hitbtc-binance] STRAT_ETH
[hitbtc-binance] XEM_ETH
[hitbtc-binance] BQX_BTC
...
[binance-poloniex] LTC_USDT
[binance-poloniex] NAV_BTC
[binance-poloniex] STEEM_BTC
[binance-poloniex] STEEM_ETH
[binance-poloniex] VIA_BTC
[binance-poloniex] XEM_BTC

上記のような結果が得られるはずです。
次回は、裁定取引が可能な合計186の通貨ペアから、
価格検証を行っていきます。