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@takurot(takurot)

仮想通貨アービトラージ自動化をシミュレーションするPythonスクリプト

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仮想通貨アービトラージをシミュレートするためのPythonスクリプトを作ってみました。

このスクリプトは、複数の取引所間での価格差を利用して利益を得る方法を実現するためのものです。具体的には、主要な取引所のAPIを利用して価格データを取得し、売買をシミュレートするプロセスを自動化しています。実際の売買は行いませんが、実際にやったら利益がでるのかどうかはわかります。

アービトラージとは？

アービトラージ（裁定取引）は、同一の資産が異なる市場で異なる価格で取引されている状況を利用して利益を得る手法です。例えば、取引所AでBTCが$30,000で取引されており、取引所Bで$30,100の場合、取引所Aで購入して取引所Bで売却することで利益を得ることが可能です。

スクリプトの概要

このスクリプトでは、以下の主要な機能を実現しています：

  1. 複数取引所からの価格取得
    各取引所のAPIを利用してBTCの最新価格を取得します

  2. 売買の利益計算
    購入価格と売却価格の差から、手数料やスリッページを考慮した純利益を計算します

  3. 売買のシミュレーション
    利益が手数料などを加味した一定のしきい値を超える場合に、売買をシミュレートします

  4. 資産の平準化
    各取引所間でのBTC残高を調整し、効率的な取引を可能にします

スクリプト

スクリプト 全文 
import time
import requests

# 各取引所のAPIエンドポイント
EXCHANGE_APIS = {
    "Bitfinex": "https://api-pub.bitfinex.com/v2/ticker/tBTCUSD",
    "Binance": "https://api.binance.com/api/v3/ticker/price?symbol=BTCUSDT",
    "Coinbase": "https://api.coinbase.com/v2/prices/BTC-USD/spot",
    "Kraken": "https://api.kraken.com/0/public/Ticker?pair=XBTUSD",
    "Huobi": "https://api.huobi.pro/market/detail/merged?symbol=btcusdt",
    "OKX": "https://www.okx.com/api/v5/market/ticker?instId=BTC-USDT",
    "KuCoin": "https://api.kucoin.com/api/v1/market/orderbook/level1?symbol=BTC-USDT",
    "Gate.io": "https://api.gateio.ws/api/v4/spot/tickers?currency_pair=BTC_USDT",
    "Bitstamp": "https://www.bitstamp.net/api/v2/ticker/btcusd/",
    "Gemini": "https://api.gemini.com/v1/pubticker/btcusd",
    "Poloniex": "https://api.poloniex.com/markets/BTC_USDT/ticker",
    "Crypto.com": "https://api.crypto.com/v2/public/get-ticker?instrument_name=BTC_USDT"
}

# スリッページと手数料のパラメータ
SLIPPAGE_RATE = 0.001           # 0.1% 一般的な値
FEE_RATE = 0.002                # 0.2% 一般的な値
TRANSFER_FEE_RATE = 0.001       # 0.1% 手数料でBTC移動
DEFAULT_TRADE_VOLUME = 0.01     # [BTC]デフォルトの取引量
MIN_PROFIT_AMOUNT = 10.0        # [$]最小利益額 ($50)
INTERVAL = 7.0                  # [sec]取引間隔
NUM_TRADE = 50                  # [回] シミュレーション上の取引回数

# 初期資産
INITIAL_BALANCE = 100000        # [BTC]仮想通貨に置く初期資産
INITIAL_BTC = 1.0               # [$]仮想通貨に置く初期資産

# 資産状況を保持する辞書
exchange_balances = {exchange: {"USD": INITIAL_BALANCE, "BTC": INITIAL_BTC} for exchange in EXCHANGE_APIS}

def fetch_prices():
    """
    各取引所のBTC価格を取得し、辞書形式で返す。
    """
    prices = {}
    for exchange, url in EXCHANGE_APIS.items():
        try:
            response = requests.get(url)
            data = response.json()
            if exchange == "Bitfinex":
                prices[exchange] = data[6]
            elif exchange == "Binance":
                prices[exchange] = float(data["price"])
            elif exchange == "Coinbase":
                prices[exchange] = float(data["data"]["amount"])
            elif exchange == "Kraken":
                prices[exchange] = float(data["result"]["XXBTZUSD"]["c"][0])
            elif exchange == "Huobi":
                prices[exchange] = float(data["tick"]["close"])
        except Exception as e:
            print(f"Error fetching price from {exchange}: {e}")
            prices[exchange] = None
    return prices

def calculate_threshold_difference(min_price, max_price, trade_volume):
    """
    必要なしきい値を計算。
    """
    buy_slippage = min_price * SLIPPAGE_RATE * trade_volume
    sell_slippage = max_price * SLIPPAGE_RATE * trade_volume
    buy_fee = min_price * FEE_RATE * trade_volume
    sell_fee = max_price * FEE_RATE * trade_volume
    return buy_slippage + sell_slippage + buy_fee + sell_fee

def execute_trade(buy_exchange, sell_exchange, trade_volume, min_price, max_price):
    """
    売買を実行し、資産を更新。
    :param buy_exchange: 購入取引所
    :param sell_exchange: 売却取引所
    :param trade_volume: 取引量 (BTC)
    :param min_price: 購入価格 (USD/BTC)
    :param max_price: 売却価格 (USD/BTC)
    :return: 成功時は純利益を返し、失敗時はエラーメッセージを返す。
    """
    global exchange_balances

    # 資金の計算
    cost = trade_volume * min_price * (1 + SLIPPAGE_RATE)  # 購入コスト (USD)
    revenue = trade_volume * max_price * (1 - SLIPPAGE_RATE)  # 売却収益 (USD)

    # エラーチェック: 残高不足の場合
    if exchange_balances[buy_exchange]["USD"] < cost:
        return f"Insufficient USD in {buy_exchange}. Required: {cost:.2f}, Available: {exchange_balances[buy_exchange]['USD']:.2f}"
    if exchange_balances[sell_exchange]["BTC"] < trade_volume:
        return f"Insufficient BTC in {sell_exchange}. Required: {trade_volume:.4f}, Available: {exchange_balances[sell_exchange]['BTC']:.4f}"

    # 資産を更新
    exchange_balances[buy_exchange]["USD"] -= cost
    exchange_balances[buy_exchange]["BTC"] += trade_volume

    exchange_balances[sell_exchange]["BTC"] -= trade_volume
    exchange_balances[sell_exchange]["USD"] += revenue

    # 純利益を計算して返す
    net_profit = revenue - cost
    return net_profit

def calculate_costs_and_revenue(min_price, max_price, trade_volume):
    """
    売買に関するコストと収益を計算。
    """
    buy_slippage = min_price * SLIPPAGE_RATE * trade_volume
    sell_slippage = max_price * SLIPPAGE_RATE * trade_volume
    buy_fee = min_price * FEE_RATE * trade_volume
    sell_fee = max_price * FEE_RATE * trade_volume
    cost = min_price * trade_volume + buy_slippage + buy_fee
    revenue = max_price * trade_volume - sell_slippage - sell_fee
    threshold_diff = buy_slippage + sell_slippage + buy_fee + sell_fee
    return cost, revenue, threshold_diff

def rebalance_btc():
    """
    BTC残高を平準化する。
    """
    global exchange_balances
    low_balances = {ex: bal["BTC"] for ex, bal in exchange_balances.items() if bal["BTC"] < DEFAULT_TRADE_VOLUME}
    high_balances = {ex: bal["BTC"] for ex, bal in exchange_balances.items() if bal["BTC"] > DEFAULT_TRADE_VOLUME}

    for low_exchange, low_btc in low_balances.items():
        for high_exchange, high_btc in high_balances.items():
            if high_btc > DEFAULT_TRADE_VOLUME:
                transfer_amount = min(DEFAULT_TRADE_VOLUME - low_btc, high_btc - DEFAULT_TRADE_VOLUME)
                transfer_fee = transfer_amount * TRANSFER_FEE_RATE

                # 更新
                exchange_balances[high_exchange]["BTC"] -= transfer_amount
                exchange_balances[low_exchange]["BTC"] += transfer_amount - transfer_fee

                print(f"Rebalanced {transfer_amount:.4f} BTC from {high_exchange} to {low_exchange} (Fee: {transfer_fee:.4f} BTC)")
                break

def calculate_net_profit(min_price, max_price, trade_volume):
    """
    純利益としきい値差を計算。
    """
    cost, revenue, threshold_diff = calculate_costs_and_revenue(min_price, max_price, trade_volume)
    net_profit = revenue - cost
    return net_profit, threshold_diff

def simulate_trades(num_trades=NUM_TRADE, interval=INTERVAL):
    """
    売買をシミュレーション。
    """
    initial_assets = calculate_total_assets(fetch_prices())
    print(f"Initial Total Assets: ${initial_assets:,.2f}")
    total_net_profit = 0  # 累積純利益

    for i in range(num_trades):
        print(f"\nTrade {i + 1}/{num_trades}")
        prices = fetch_prices()
        if not prices:
            continue

        max_price = max(prices.values())
        min_price = min(prices.values())
        max_exchange = max(prices, key=prices.get)
        min_exchange = min(prices, key=prices.get)

        trade_volume = min(DEFAULT_TRADE_VOLUME, exchange_balances[min_exchange]["USD"] / min_price, exchange_balances[max_exchange]["BTC"])

        net_profit, _ = calculate_net_profit(min_price, max_price, trade_volume)

        print(f"Buy at {min_exchange} (${min_price:,.2f})")
        print(f"Sell at {max_exchange} (${max_price:,.2f})")
        print(f"Net Profit: ${net_profit:.2f}")
        # print(f"Threshold Difference: ${threshold_diff:.2f}")

        if net_profit >= MIN_PROFIT_AMOUNT:
            execute_trade(min_exchange, max_exchange, trade_volume, min_price, max_price)
            total_net_profit += net_profit
            print(f"Trade executed successfully! Net Profit: ${net_profit:.2f}")
            print("Balances:")
            for exchange, balance in exchange_balances.items():
                print(f"{exchange}: {balance['USD']:.2f} USD, {balance['BTC']:.2f} BTC")
        else:
            print(f"Trade skipped due to low profitability. Net Profit: ${net_profit:.2f}, Required: ${MIN_PROFIT_AMOUNT:.2f}")

        # 平準化処理 (条件に応じて実行)
        if i % 5 == 0 or any(bal["BTC"] < DEFAULT_TRADE_VOLUME for bal in exchange_balances.values()):
            rebalance_btc()

        time.sleep(interval)

    final_assets = calculate_total_assets(fetch_prices())
    print(f"\nFinal Total Assets: ${final_assets:,.2f}")
    print(f"Asset Change: ${final_assets - initial_assets:,.2f}")
    print(f"Total Net Profit: ${total_net_profit:.2f}")

def calculate_total_assets(prices):
    """
    総資産を計算 (USD換算)。
    """
    total_usd = 0
    for exchange, balance in exchange_balances.items():
        total_usd += balance["USD"]
        total_usd += balance["BTC"] * prices.get(exchange, 0)  # BTCをUSDに換算
    return total_usd

if __name__ == "__main__":
    simulate_trades()

主要コードの解説

以下、スクリプトの主要部分を解説します。

1. 各取引所の価格取得

以下のコードでは、各取引所のAPIを呼び出してBTC価格を取得します。

def fetch_prices():
    """
    各取引所のBTC価格を取得し、辞書形式で返す。
    """
    prices = {}
    for exchange, url in EXCHANGE_APIS.items():
        try:
            response = requests.get(url)
            data = response.json()
            if exchange == "Bitfinex":
                prices[exchange] = data[6]
            elif exchange == "Binance":
                prices[exchange] = float(data["price"])
            elif exchange == "Coinbase":
                prices[exchange] = float(data["data"]["amount"])
            # 他の取引所も同様に処理
        except Exception as e:
            print(f"Error fetching price from {exchange}: {e}")
            prices[exchange] = None
    return prices

2. 利益計算としきい値チェック

以下のコードで、売買に関するコストと収益を計算し、しきい値を超えた場合に取引を実行します。

def calculate_net_profit(min_price, max_price, trade_volume):
    """
    純利益としきい値差を計算。
    """
    cost, revenue, threshold_diff = calculate_costs_and_revenue(min_price, max_price, trade_volume)
    net_profit = revenue - cost
    return net_profit, threshold_diff

3. 売買シミュレーション

simulate_trades関数は、指定された回数の売買をシミュレートし、利益を追跡します。

def simulate_trades(num_trades=NUM_TRADE, interval=INTERVAL):
    """
    売買をシミュレーション。
    """
    initial_assets = calculate_total_assets(fetch_prices())
    print(f"Initial Total Assets: ${initial_assets:,.2f}")
    total_net_profit = 0  # 累積純利益

    for i in range(num_trades):
        prices = fetch_prices()
        if not prices:
            continue

        max_price = max(prices.values())
        min_price = min(prices.values())
        max_exchange = max(prices, key=prices.get)
        min_exchange = min(prices, key=prices.get)

        trade_volume = min(DEFAULT_TRADE_VOLUME, exchange_balances[min_exchange]["USD"] / min_price, exchange_balances[max_exchange]["BTC"])

        net_profit, _ = calculate_net_profit(min_price, max_price, trade_volume)

        if net_profit >= MIN_PROFIT_AMOUNT:
            execute_trade(min_exchange, max_exchange, trade_volume, min_price, max_price)
            total_net_profit += net_profit

使用方法

  1. Python環境のセットアップ
    必要なライブラリ（requests）をインストールします。

    pip install requests

  2. スクリプトの実行
    スクリプトを実行して、アービトラージのシミュレーションを開始します。

    python arbitrage_simulator.py

実行例

儲かる兆しがあるのかと思ったが、難しい。利益がでる条件を満たす価格差が現れない（Net Profitがプラスになる必要あり）。むしろ価格変動によるキャピタルロスの方が大きい。

価格差自体は存在するが、手数料などを差し引いて利益がでないギリギリの価格差で遷移している。世の中にアービトラージをしている人がすでにたくさんいるのだと思うビットコインではなく、他の仮想通貨をターゲットにしてもよいが、流動性の低いものだときっと利益を出すのが難しいと思う。

Initial Total Assets: $1,677,984.73

Trade 1/50
Buy at Binance ($95,537.25)
Sell at Bitfinex ($95,698.00)
Net Profit: $-4.13
Trade skipped due to low profitability. Net Profit: $-4.13, Required: $10.00

Trade 2/50
Buy at Binance ($95,530.86)
Sell at Bitfinex ($95,671.00)
Net Profit: $-4.33
Trade skipped due to low profitability. Net Profit: $-4.33, Required: $10.00

Trade 3/50
Buy at Huobi ($95,506.78)
Sell at Bitfinex ($95,671.00)
Net Profit: $-4.09
Trade skipped due to low profitability. Net Profit: $-4.09, Required: $10.00

Trade 4/50
Buy at Huobi ($95,498.00)
Sell at Bitfinex ($95,657.00)
Net Profit: $-4.14
Trade skipped due to low profitability. Net Profit: $-4.14, Required: $10.00

注意点

  • リアルタイムの価格差
    このスクリプトはシミュレーションであり、実際の取引では価格変動や手数料が大きく影響します
  • リスク管理
    仮想通貨取引はリスクが伴います。資金管理を徹底してください

まとめ

このスクリプトは、仮想通貨アービトラージの基本的な仕組みを理解するのに役立つツールです。実際の運用に使用する際は、価格の遅延やAPIの制限に注意しつつ、コードの改良を行ってください。

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