結論
以下を.zshrcに追加すればおｋ
zle -la history-incremental-pattern-search-backward && bindkey "^r" history-incremental-pattern-search-backward
zle -la history-incremental-pattern-search-forward && bindkey "^s" history-incremental-pattern-search-forward
解説
何も設定していないzshでcontrol-rを押すとhistory-incremental-search-backwardというwidgetが発動します。これはglobが使えません。で、これとは別にhistory-incremental-pattern-search-backwardというwidgetが存在し、これはglobが使えます。と言うわけでcontrol-rにhistory-incremental-pattern-search-backwardをバインドするのが↑の設定です。あとcontrol-sで逆向きに検索出来るようにします。
で、history-incremental-pattern-search-backwardはzsh v4.3.9から追加されていて、それ以前のzshを使ってる場合そのままだと死ぬので、history-incremental-pattern-search-backwardがある時だけ設定してます（zle -la ~~ &&のところ）。そんな古い環境とは縁のない人はここ書かなくていいです。
globが使えると普通のファイル名展開と同じく?(任意の一文字)、*(長さ0以上の任意の文字列)とかが使えるようになるわけです。あとデフォルトのglobと違って^が行の先頭の意味で使えたりします。