時系列分析関係メモ

from statsmodels.tsa.stattools import acf,acovf,ccf , ccovf

・acf：autocorrelation function　自己相関関数
・acovf：autocovariance function　自己共分散関数
・ccf：cross-correlation function　相互相関関数
・ccovf：cross-covariance function　相互共分散関数

from scipy import signal
x, y = signal.periodogram(taiyo["sunspot"])

・ピリオドグラム

AIC=n*np.log(2*np.pi*RSS/n)+2*(1+1)+n

RSS：残差平方和
https://www.iwanttobeacat.com/entry/2018/02/24/123626

from scipy.stats import boxcox,shapiro
p_ = []
for i in np.arange(-1, 1, 0.1):
    henkan = boxcox(taiyo["sunspot"]+1, lmbda=i)
    W, p=shapiro(henkan)
    p_.append(W)

・正規性の出し方