前提

・Windows10 Pro
・SQL Server 2019

1. SQLCMD.exeが存在するパスを、システム環境変数に設定

私の環境だと、「C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn\」。

sqlcmd -S <Servername> -E -d <dbname>

例）
sqlcmd -S MYPC\SQLEXPRESS -E -d TEST_DB

「-S」オプションは、接続するサーバ名。
Servernameは、SSMSログイン時のサーバー名を入力。囲い文字は不要。
SSMSのオブジェクトエクスプローラーのルートにも表示されている。

「-E」オプションは、Windows認証。

「-d」オプションは、接続するデータベース名。
省略可能。囲い文字は不要。