特異スペクトル変換による仮想通貨の異常性判別

目的

仮想通貨へ投資する際の損失リスクを減らしたい

実施事項

1. 特異スペクトル変換（以下 SSA）によって仮想通貨の異常性を評価
2. 以下の投資シミュレーションにおけるROIを比較
   • 異常でなかった仮想通貨
   • 全ての仮想通貨（厳密には全てではないため補足を追記する予定）
3. 前者のROIが高ければ，異常性の判別が妥当であるとする

使用データ

20##/##/## ~ 20##/##/## の仮想通貨の価格データ

実験

SSAのパラメータは以下の通りに設定

• ##：##
• ##：##

全仮想通貨の異常度
縦軸：##
横軸：##

ROI 差分：異常でなかった仮想通貨と全仮想通貨
縦軸：##
横軸：##
カラーバー：ROI（%）

結果

ROI の増加は多くとも 1% 未満であった
ゆえに，今回導いた仮想通貨の異常度は妥当でないと言える

課題

SSA のパラメータチューニング