最近の gcc(少なくとも 7.3)では -fuse-ld=lld のようにしてカスタムリンカを使うことができます.
ただ, mingw gcc cross(e.g. Ubuntu apt で入る mingw gcc)では, この flag は無視されて通常の bfd linker が呼ばれます.
mingw native or msys だと考慮されるかもです.
また, LLD が MinGW 環境でまともに使えるのは 8.0 からになります(2020/06/02 執筆時では 10.0 が最新)
いずれ mingw パッケージにも lld が取り込まれ拡充されるでしょうか?
現状熟成待ちですかね.
(より詳細に linker を指定するオプションがあるかも?)
とりあえず LLD を使いたくて, clang コンパイラでもよければ, llvm-mingw(clang + LLD)を使うのがよさそうです.