どうしてもわからない場合は
http://dxlib.o.oo7.jp/dxuse.html
こちらを参照してください。
①Visual Studioをインストール
～～省略～～
②プロジェクト作成
VSを起動します 
左上の`ファイル => 新規作成 => プロジェクト`をクリック。 出てきたウィンドで `Visual C++ => 空のプロジェクト`を選択 
新しいプロジェクトが作成出来ました。
この時何かのファイルがあるときは作成の方法が間違っているのでやり直して下さい。
左上の`プロジェクト => 新しい項目の追加`をクリックします。 出てきたウィンドで`Visual C++ => C++ファイル（.cpp）`を選択します。 追加をクリックします。 
こんな画面が出れば問題ないと思います。 cppファイルを一つ追加するのがミソです。（既存のコード追加でもOK） 
③プロジェクトの設定
次にプロジェクトのプロパティを開きます。
構成：すべての構成
全般 => 文字セットをマルチバイト文字セットを使用する
`C/C++ => 全般 =>追加のインクルードディレクトリ`にDxLib（プロジェクトに追加すべきファイル_VC用）を設定。 
`リンカー => 全般 =>追加のライブラリディレクトリ`に先ほどと同じくDxLibを設定。 
ここで左上の構成を`Release`に変更します。
構成：Release
C/C++ => コード生成 => ランタイムライブラリをマルチスレッド（/MT）に変更。
再び構成を変更します。
構成：Debug
C/C++ => コード生成 => ランタイムライブラリをマルチスレッドデバッグ（/MTd）に変更。
④楽しくプログラミングする
～～以上～～