下記のURLを参考にして「Try Hack Me」で問題が起きた時に修正してくれるツールをダウンロードして、解凍して使用しました。

"Try Hack Me 失敗したとき"

ダウンロードした修正ツールはこちらになります。
Zipファイルを解凍してフォルダの中身を取り出すと3つのファイルがありました

thm-troubleshoot
README.me
README_RU.me

修正ツールのURL

使用手順

thm-troubleshootを取り出す(実行しやすいようにユーザー名の直下に移動したら楽)
ターミナルでthm-troubleshootの直下まで移動
下記のコマンドでファイルの権限を変更

chmod +x thm-troubleshoot

下記のコマンドでファイルを実行

./thm-troubleshoot

下記の出力があれば実行成功できています

└─PS> ./thm-troubleshoot                                                     


         _____           _   _            _    __  __
        |_   _| __ _   _| | | | __ _  ___| | _|  \/  | ___                   
          | || '__| | | | |_| |/ _` |/ __| |/ / |\/| |/ _ \                  
          | || |  | |_| |  _  | (_| | (__|   <| |  | |  __/                  
          |_||_|   \__, |_| |_|\__,_|\___|_|\_\_|  |_|\___|                  
                   |___/                                                     
                                                                             
Looks like you're running Kali                                          @MuirlandOracle

以降はyかnを答えるのと「Try Hack Me」からダウンロードしたファイルの場所を入力するという作業があります。（※以下はアカウント名が仮名でusername、vpnフォルダに入れています）

[-] Script is being run as a low-privileged user
Would you like to run this script with higher privileges automatically (Y/n)? y
[+] Re-running with root permissions
[-] Config not found in current directory
Please enter the path to your config: ./vpn/username.ovpn
[+] Config Located successfully
[+] Stable internet connection
[+] OpenVPN is installed
[+] tun0 exists
[+] tun0 IP is in the correct range
[-] More than one connection running
Would you like the script to attempt to fix this (Y/n)? y
[+] Killed duplicate processes
[+] Connecting....
[+] Connection Process completed successfully!
[+] Confirming connectivity
[-] MTU not working with the value of 1500
[+] MTU set at 1470 in tun0
[!] Note that a working MTU value might change depending on your network condition                                                                        
Would you like the script to set the MTU value permanently in your .ovpn file (Y/n)? y
[+] .ovpn file MTU value and comment added
[+] Connectivity checks completed!
[+] You are connected to the TryHackMe Network
Your TryHackMe IP address is: 10.4.**.**

Happy Hacking!

処理が終わると
入力できる状態に戻るのでping -c ***********で接続先と繋がるか確認してみてください

※上記の参考にさせて頂いた記事に書いてあるようにVPNの接続画面では接続できてないと表示されたままかもしれませんが、ping コマンドで接続成功できていれば問題ありません

※下の画像のインターネットの設定のVPN接続ですが、チェックボックスに☑しなくて大丈夫です（☑するとインターネットからの接続が途切れます）