windows,Anacondaでcvxpyをインストール

cvxpyって何

cvxoptをはじめとする他の数理最適化ライブラリのラッパーのようなものです。

このライブラリの特徴は最適化問題の標準系への変換を自動でやってくれる点です。
このおかげで、係数行列を計算がとても楽になります。

インストールとその問題

公式ページにある通り

conda install -c omnia cvxopt
conda install -c omnia scs
pip install cvxpy

でインストールできますが、実行時にエラーになります。
cvxpyの依存するライブラリのCVXcanonとfastcacheがコンパイル済みファイル(.pyd)を含んでいてこれの読み込みでエラーになります。
原因は良く分かりませんが、32bitと64bitの違いと予想しています。

解決方法

CVXcanonとfastcacheをいったん削除してcondaで入れなおします。
新規にインストールする場合は、先にこっちでインストールしておいた方が、二度手間にならなくていいです。

pip uninstall cvxcanon
pip uninstall fastcache

conda install -c cvxgrp cvxcanon
conda install fastcache

cvxcanonのリポジトリはcvxgrpでなくともomniaでいいかもしれません。
(こことは直接関係ありませんが、Linuxではcvxgrpの方からインストールするとCVXCanonがインポートできなくで、omniaの方でインストールし直すと解決するということがありました。)

最後に

Unofficial Windows Binaries for Python Extension Packagesを利用する方法もあり得ますが、コマンドを打つだけで済むこちらの方が簡単だと思います。