これは何?
Edge で .lnk ファイルをダウンロードしようとすると、".download" という拡張子に変換され、
そのままだと即座に実行できないという動作があります。
これが仕様である根拠です。
※ ファイルダウンロード中の一時ファイル用拡張子である ".crdownload" とは別物です。
根拠
意訳
ダウンロードという領域はセキュリティ分野で地雷原のようなもので、対処しなきゃいけないものはたくさんある。
そんな状況なので、大して重要でもないくせに何でもできてしまう .lnk の面倒を追加で見たくないよ、ごめんね!
すぺさん
余談
地雷原 (minefield) という表現から John Burak -san の何とも言えない感情が伝わってきて趣深いですね。