初期状態だとNGUI用のFontのプレハブが無いのでまずそれを作成する。
とりあえず Type で Dynamic を選択。
Font TTF の横の○をクリックして、Arial を選択。
Font Maker に戻って [Create the Font] をクリック。
すると、UnityのProjectビューに"Arial"という名前でプレハブができるので、それを適当な場所("Fonts"フォルダなど)に移動。
シーンビューに戻って、メニューから [NGUI]-[Open the Widget Wizard] を選択。
Widget Tool で Template から Label を選択し [Add To] をクリック。