#Quantopian Research に csvをインポートして使う

local_csv

VXXとVXSTについて調べたかったので，VXSTをCBOEから取得して，Quantopian Researchの local_csv関数 でファイルをUploadして使ってみました．

手順

1. ファイルをインポート

   1. vxst をローカルにダウンロード
   2. Quantopian > Research > data に移動し，Upload file ボタンを押下
   3. file を選択してアップロード
   4. upload したファイルが，https://www.quantopian.com/research/data に格納されているか確認
   5. file名をクリックするとファイルの中身を確認できます．

2. データをDataFrame化

   1. Research で任意のNotebookを作成
   2. local_csv を使ってファイルをDataFrame化
   3. VXXを取得して描画して眺める

vxst = local_csv("vxstcurrent.csv",  # data 直下に入っていれば，ファイル名だけで良い
                 date_column="Date", # 元ファイルのDateコラムが日付だったので，ソレを指定．
                 use_date_column_as_index=True, # 日付コラムをインデックスに指定
                 skiprows=[0,1,2], # 元ファイルの1〜3行目にメモが入っているのでスキップさせる（0始まり）
                )
vxx = get_pricing("vxx", start_date=vxst.index[0], end_date=vxst.index[-1], fields="price")
vxst["vxx"] = vxx
vxst[["Close", "vxx"]].loc["2017-1-1":].plot(secondary_y = "vxx")

((o(´∀｀)o))ﾜｸﾜｸ

エラー例

上記コードを走らせると，TypeError: index is not a valid DatetimeIndex or PeriodIndex という例外が発生しました．
1-5の手順で説明したとおり，ファイル名をクリックして中身を確認したところ，一つの日付だけに，*4/20/2011こんなふうに*が混じっていて，これが，エラーの原因でした．
ファイルはウェブ上で修正できるので，*を削除してsaveし，再実行すればOKでした．

注意

Uploadしたファイルは永久にdataにあるわけではありません．何らかのタイミングで削除されるようです．お気をつけください．

Quantopian でのIndexについて

ところで，Quantopianは株価は取れても指標は取れません．
SPYやVXX等のIndex ETFは取れても，SPX（SP500）インデックスやVIXは取れません．
ですので，こうやってファイルをUploadして使う必要があります．

参照

その他のVIX系インデックスのリンクはこちら

vix http://www.cboe.com/publish/scheduledtask/mktdata/datahouse/vixcurrent.csv
vxst http://www.cboe.com/publish/scheduledtask/mktdata/datahouse/vxstcurrent.csv
vix3M (かつてのvxv) https://www.cboe.com/publish/scheduledtask/mktdata/datahouse/vix3mdailyprices.csv
vvixUrl http://www.cboe.com/publish/scheduledtask/mktdata/datahouse/vvixtimeseries.csv