はじめに
国内のinvestpyの解説が2件しかないし、パッケージのdocumentも充実してないので作成しました。
まだ触り始めなので、情報量は少ないです（追記予定あり）。
Pythonを使って日本株を分析するのに便利なのではないでしょうか。
慣れたらPandas_Datareaderみたいな感じで使えるので、使いやすいのか…？
現在の環境はPython 3.8.5、investpy 1.0です。
（Python 3.9はnumpyが投稿日現在使用できないので不可）
investpyとは
PyPiページ
2019年2月より更新されている、投資関係のデータを収集できるパッケージです。
データの取得元はinvesting.comで、日本の商品のデータも取得できます。
取得したデータは基本的にPandas.DataFrame型です。
Pandas_Datareaderとの違いは何といっても日本商品のデータも取得できることです。
Pandas_Datareader紹介記事でYahooから日本株も取得できる、みたいなことも書いてありますが、私は取得できませんでした。
また、APIも必要ないです。
→調べてみたらPandas_Datareaderでも取得できるかも。
週末に速度含め測定予定。
2021/2/4追記（@Akahachiさんありがとうございます）
やはりPandas_Datareaderでも日本株を取得できるとのこと。
ただし、yahooからはTOPIXなど一部指標が取得できないことから、investpyを利用するのがいいかもしれません。
（teratailかどこかでyahooは頻繁に通信すると遮断されるぞ、みたいなことが書いてあった気がしたけど、気のせいだった…？）
ざっと見取得できる使えそうなデータは以下の通り。
- 株の4本値（日次）
- ETFの4本値（日次）
- 各種指数の4本値（日次）
- ファンドのデータ（いまのところ取得したことがないから詳細不明）
また、為替や投信のデータも取得できそうです。
インストール
pip install investpy
condaではインストール不可なのであしからず。
必要なパッケージは以下の通りです（PyPiより）。
- pandas 0.25.1
- requests 2.22.0
- lxml 4.4.1
- unidecode 1.1.1
日本株の一覧取得
注：ETFのデータ取得はこの方法ではできないので注意
investpy.get_stocks(country='japan')で取得可能です。
返り値はpandas.DataFrame型です。
引数をなしにするとすべての国のデータがとれる？（未確認）
また、investpy.get_stocks_listでlist型を、investpy.get_stocks_dictでdict型を返します。
日本株の4本値取得
注：ETFのデータ取得はこの方法ではできないので注意
基本的にinvestpy.get_stock_historical_dataで取得します。
import investpy
import datetime
#銘柄を証券コードで指定（ここでは適当に入力）
#string型でないといけない？（未確認）
code = '1301'
#開始日from_dateと終了日to_dateを指定
#string型でdd/mm/yyyyの書式でない場合はエラーが返るので注意
#datetime.dateから変換してやるといい
from_date = datetime.strftime(yesterday, '%d/%m/%Y')
to_date = datetime.date.today().strftime('%d/%m/%Y')
#countryで国を指定
#引数に as_json=True を入れるとjson形式で返るのかもしれない（未確認）
#typeはpandas.DataFrame型
df = investpy.get_stock_historical_data(stock=code, country='japan',
from_date=from_date, to_date=to_date)
30年分のデータを試しにとってみましたが、大体3秒/銘柄くらいの速度でした。
investpy.get_stock_recent_dataで期間を指定せずにとれるらしいですが、使ったことはないです。
日本ETFの一覧取得
基本は日本株と一緒です。
investpy.get_etfs、investpy.get_etfs_list、investpy.get_etfs_dictが使用可能です。
日本ETFの4本値取得
investpy.get_etf_historical_dataを使います。
株価とほぼ同じですが、銘柄は証券コードではなく銘柄名で指定することに注意。
import investpy
import datetime
#銘柄名を自動で入手するため、ETFの商品リストを取得しておく
etfs_df = investpy.get_etfs(country='japan')
#銘柄を証券コードで指定（ここでは適当に入力）
code = '1305'
#codeに該当するデータのインデックスを探して、銘柄名を取得
#銘柄コードの列名はsymbol、銘柄名の列名はname
idx = etfs_df.query('symbol == @code').index
etf_name = etfs_df.at[idx[0], 'name']
#開始日from_dateと終了日to_dateを指定
#string型でdd/mm/yyyyの書式でない場合はエラーが返るので注意
#datetime.dateから変換してやるといい
from_date = datetime.strftime(yesterday, '%d/%m/%Y')
to_date = datetime.date.today().strftime('%d/%m/%Y')
#countryで国を指定
#引数に as_json=True を入れるとjson形式で返るのかもしれない（未確認）
#typeはpandas.DataFrame型
df = investpy.get_etf_historical_data(etf=etf_name, country='japan',
from_date=from_date, to_date=to_date)
なお、こちらにもinvestpy.get_etf_recent_dataがありますが、使用したことがないため詳細不明です。
株価指標の4本値取得
investpy.get_index_historical_dataを使用します。
基本はETFと同じ方法で取得します。
import investpy
import datetime
#指標名を自動で入手するため、指標のリストを取得しておく
index_df = investpy.get_indices(country='japan')
#指標のシンボルを入力（ここでは日経225）
#シンボルはindex_dfから欲しいものを探すのがいいかと思います
symbol = 'N225'
#codeに該当するデータのインデックスを探して、指標名を取得
#シンボルの列名はsymbol、指標名の列名はname
idx = index_df.query('symbol == @symbol').index
index_name = index_df.at[idx[0], 'name']
#開始日from_dateと終了日to_dateを指定
#string型でdd/mm/yyyyの書式でない場合はエラーが返るので注意
#datetime.dateから変換してやるといい
from_date = datetime.strftime(yesterday, '%d/%m/%Y')
to_date = datetime.date.today().strftime('%d/%m/%Y')
#countryで国を指定
#引数に as_json=True を入れるとjson形式で返るのかもしれない（未確認）
#typeはpandas.DataFrame型
df = investpy.get_index_historical_data(index=index_name, country='japan',
from_date=from_date, to_date=to_date)
Q&A
株のほかの情報は持ってこれないの？
ソースコードから確認できたのは以下の通りですが、試してないので詳細不明です（今後追記予定）。
investpy.get_stock_company_profile：企業情報？（現在country=spanishのみ対応）
investpy.get_stock_dividends：配当データ
investpy.get_stock_information：ファンダメンタルズ（自分で分析した方が早いと思います）
investpy.get_stock_financial_summary：財務データ
RuntimeError: ERR#0018: stock **** not found, check if it is correct.と表示される！
investing.comにはデータがあるのにinvestpyで取得できないデータがあるみたいです（詳細不明）。
investpy.search_stocksでデータが取得できるか確認できそうです。
追記履歴
2021/2/4
@Akahachiさんから頂いた情報ほかをもとに追記。
株価指標を取得する方法を追記。