$location.pathを使ってactiveなメニューにクラスを追加する

<ul>
    <li ng-class='{ active : isActive("/menu01") }'>
        <a href='#/menu01'>Menu 1</a>
    </li>
    <li  ng-class='{ active : isActive("/menu02") }'>
        <a href='#/menu02'>Menu 2</a>
    </li>
</ul>

$scope.isActive = function(path){
    return path === $location.path();
}

参考

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$locationの使用について | AngularJS 1.2 日本語リファレンス |
Angular js add class to active element