機械学習で株価分析 12.機械学習のためのデータ整形

はじめに

本記事では、作成した説明変数と目的変数を機械学習のために整形する方法を紹介します。なお、本記事は過去の記事 11.目的変数の作成 の続きですので、未読の方はまずこちらをご参照ください。

概要

作成した説明変数と目的変数を含むデータフレームに対し、以下のプログラムを実行することで、機械学習が可能な形にデータを整形できます。

プログラムは以下の手順で実行されます。

1. トレーニングデータとテストデータへの分割
2. 説明変数と目的変数への分割
3. 説明変数の標準化
4. 説明変数をnumpyに変換

# トレーニングデータとテストデータに分割
df_train, df_test = train_test_split(df_merge, test_size=0.2, shuffle=False)

# 説明変数と目的変数に分割
X_train = df_train.drop(["flg_rise"], axis=1)
X_test  = df_test.drop(["flg_rise"], axis=1)
y_train = df_train["flg_rise"]
y_test  = df_test["flg_rise"]

# 説明変数を標準化
std_scaler = StandardScaler()
std_scaler.fit(X_train)
X_train = pd.DataFrame(std_scaler.transform(X_train), columns=X_train.columns)
std_scaler.fit(X_test)
X_test  = pd.DataFrame(std_scaler.transform(X_test), columns=X_test.columns)

# 説明変数のラベルを表示
display(X_test.tail().T)

# 説明変数をnumpyに変換
X_train = np.array(X_train, dtype = 'float64')
X_test  = np.array(X_test,  dtype = 'float64')

1.トレーニングデータとテストデータへの分割

手順1では、train_test_split関数を使ってデータフレームをトレーニングデータとテストデータに分割します。トレーニングデータは機械学習による関数設計に、テストデータは設計した関数の検証にそれぞれ用いられます。分割の割合は任意ですが、0.6~0.8あたりが相場です。時系列データを予測するので、shuffle=Falseを設定し、ランダムサンプリングではなくデータの前半・後半で分割しています。

2.説明変数と目的変数への分割

手順2では、データから説明変数と目的変数を作成します。このとき、説明変数の中に目的変数やそれに準ずる変数が含まれないよう注意します。

3.説明変数の標準化

手順3では、説明変数を標準化します。説明変数には様々な単位のデータが含まれており、それらに適切に重み付けするために必要な作業です。

4.説明変数をnumpyに変換

手順4では、説明変数をデータフレーム形式からnumpy形式へ変換します。機械学習ライブラリがnumpy形式に対応しているので必要な作業です。

ソースコード全文

以下にソースコード全文を示します。

!pip install yfinance

# 必要なライブラリをインポート
import yfinance as yf
yf.pdr_override()
import numpy  as np
import pandas as pd
from   pandas_datareader       import data
import datetime
from   IPython.display         import display
from   sklearn.model_selection import train_test_split
from   sklearn.preprocessing   import StandardScaler

# 株価データの取得 ----------------------------------------------------------

# データの取得開始日・取得終了日を設定
day_start = datetime.date(2021,1,1)
day_end   = datetime.date.today() + datetime.timedelta(days=1)

# 銘柄名を変数に格納
stock_name  = ["4689.T"]

# 株価データを読み込み
df_stock = data.DataReader(stock_name, day_start, day_end, interval="1d")

# 取得する経済指標を設定
fred_name = ["^N225"]

# 経済指標データ取得
df_fred = data.DataReader(fred_name, day_start, day_end, interval="1d")

# 経済指標データの列名を編集
for i in range(len(fred_name)):
  df_fred = df_fred.add_prefix(fred_name[i] + " ")

# 株価データに経済指標データを統合
df_merge = pd.concat([df_stock, df_fred], axis=1)

# データのブランクを穴埋め
df_merge = df_merge.fillna(method='ffill')
df_merge = df_merge.fillna(0)


# 機械学習の試行 ----------------------------------------------------------

# 説明変数に株価に関する情報を追加
df_merge['Body']        = df_merge['Open']  - df_merge['Close']
df_merge['Body Ratio']  = df_merge['Body']  / df_merge['Close']
df_merge['Range']       = df_merge['High']  - df_merge['Low']
df_merge['Range Ratio'] = df_merge['Range'] / df_merge['Close']
df_merge['Gap']         = df_merge['Open']  - df_merge.shift(1)['Close']
df_merge['Gap Ratio']   = df_merge['Gap']   / df_merge.shift(1)['Close']
df_merge["Return"]      = df_merge.pct_change()["Adj Close"]

# 説明変数に各種移動平均と移動平均乖離率を追加
for dd in [5,10,15,20,25,30]:
  df_merge["Close " + str(dd) + "days Average"]  = df_merge["Close"].rolling(dd).mean()
  df_merge["Close " + str(dd) + "days Diverge"]  = (df_merge["Close"] - df_merge["Close " + str(dd) + "days Average"]) / df_merge["Close " + str(dd) + "days Average"]
  df_merge["Volume " + str(dd) + "days Average"] = df_merge["Volume"].rolling(dd).mean()
  df_merge["Volume " + str(dd) + "days Diverge"] = (df_merge["Volume"] - df_merge["Volume " + str(dd) + "days Average"]) / df_merge["Volume " + str(dd) + "days Average"]

# 株価高騰判定関数
rate_rise =  0.01
def func_flg_rise(data):
  if data["Return 1d_After"] > rate_rise :
    return  1
  else:
    return  0

# 目的変数作成のために翌日の株価の変動率データを追加
df_merge["Return 1d_After"] = df_merge.shift(-1)["Return"]

# 目的変数として翌日の株価の変動率を二値化
df_merge["flg_rise"] = df_merge.apply(func_flg_rise, axis=1)

# 説明変数から未来指標を削除
df_merge = df_merge.drop(["Return 1d_After"], axis=1)

# トレーニングデータとテストデータに分割
df_train, df_test = train_test_split(df_merge, test_size=0.2, shuffle=False)

# 説明変数と目的変数に分割
X_train = df_train.drop(["flg_rise"], axis=1)
X_test  = df_test.drop(["flg_rise"], axis=1)
y_train = df_train["flg_rise"]
y_test  = df_test["flg_rise"]

# 説明変数を標準化
std_scaler = StandardScaler()
std_scaler.fit(X_train)
X_train = pd.DataFrame(std_scaler.transform(X_train), columns=X_train.columns)
std_scaler.fit(X_test)
X_test  = pd.DataFrame(std_scaler.transform(X_test), columns=X_test.columns)

# 説明変数のラベルを表示
display(X_test.tail().T)

# 説明変数をnumpyに変換
X_train = np.array(X_train, dtype = 'float64')
X_test  = np.array(X_test,  dtype = 'float64')

プログラムを実行し、説明変数のラベルが表示されれば成功です。

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