UISegmentedControlはデフォルトでは透過するようになっています。単にbackgroundColorを設定するだけだと、四辺の角丸で切り抜いてくれず、四辺に設定した背景色が表示されてしまいます。
そこで以下のようにして対処します。
# 背景色
segmentedControl.backgroundColor = UIColor.cyan
# 選択時の背景
segmentedControl.tintColor = UIColor.gray
# 角丸くり抜き
segmentedControl.clipsToBounds = true
segmentedControl.layer.cornerRadius = 4.0