middlewareオプションを使って、HTTPヘッダーを設定するmiddlewareを設定すればOK。
yeomanでクロスドメイン通信したくなった時とかに使ってください。

// ヘッダーを設定するmiddlewareを返す関数を定義
var setHeader = function (headers) {
    return function (req, res, next) {
        var key;
        for (key in headers) {
            if (!headers.hasOwnProperty(key)) {
                continue;
            }
            res.setHeader(key, headers[key]);
        }
        next();
    }
}

module.exports = function (grunt) {
	grunt.initConfig({
		// grunt-contrib-configの設定
		connect: {
			options: {
				
				...

				// middlewareオプション
				// リクエストにかますmiddlewareを配列で返す
				middleware:  function (connect) {
					// 設定したいHTTPヘッダーを書く
					var headers = setHeader({
						'Access-Control-Allow-Origin': '*',
						'Access-Control-Allow-Headers': '*',
						'Access-Control-Allow-Methods': 'GET, POST'
					});

					return [headers];
				},

				...
			},

			…

		}
	})
}