2018/10/28-29 追記
~~Macの最新OS Mojave （10.14）では本体ツールとなっているpeco自体がおそらく利用非推奨なのでご注意ください。~~

もしかしたらpecoのバージョンをちゃんとアップデートして新しいものを使用していればMojaveでも問題ないかもしれません。
（@d6rkaizさんにコメントいただき修正）

ちなみにpecoの代替ツールにはfzfやgofなどがあります。

おい、peco もいいけど fzf 使えよ
 Golang でコマンドライン Fuzzy Finder 「gof」作った。

※　zplug等で他プラグインと合わせてインストール・管理する方法もあるので、とりあえず cool-peco（peco）だけ入れたいって方向けの記事です。

環境

mac
zsh
vim
homebrew

参考

え、まだpecoを使ってないの？？？
pecoの便利な関数を集約した奴がいたんですよぉ〜
例えば、pecoをビルドしない
 percolを使ってターミナル操作を早く、便利に。
ubuntuでのpecoのインストール

github

ryoppy/cool-peco
peco/peco | github
peco/peco releases | github

インストール作業

準備

# wget がなければインストール
brew install wget

peco

バイナリファイルを落としてきて/usr/local/bin以下(パスの通っている場所)に実行ファイルをコピーするだけ

↓　（下記のpeco_darwin_386.zipは　2018/4/3 現在の場合のmac用ファイルになるので、適宜リリース場所を確認して必要なファイルに置き換えて作業する）

# デスクトップにファイルを落として作業する場合
cd ~/Desktop
wget "https://github.com/peco/peco/releases/download/v0.5.3/peco_darwin_386.zip"
# 解凍
unzip peco_darwin_386.zip
cd peco_darwin_386
# 実行権限変更
# sudo chmod +x peco
cp peco /usr/local/bin

これでとりあえずターミナルからpecoコマンドが使えるかと

cool-peco

gitクローンで落としてきて.zshrcに利用設定を記述

$HOME
git clone https://github.com/ryoppy/cool-peco.git
cd cool-peco
sh ./install.sh
# 最後に ~/.zshrc に設定を追記するか否か聞かれる。　 y で追記される
y

vim ~/.zshrc

autoload で -U と -z というオプションを指定してる。
-U は、alias 設定を無視して関数展開するオプション。aliasによる動作ミスを防ぐ。
-z は関数を zsh 形式で読み込むというオプション。

.zshrc

# ↓ 上記インストール時に自動追記される部分
# === cool-peco init ===
FPATH="$FPATH:/Users/＄USER/cool-peco"
autoload -Uz cool-peco
cool-peco
# ======================

# ↓ alias設定　任意で追記
# bindkey
bindkey '^r' cool-peco-history # ctrl+r
bindkey '^h' cool-peco-ssh
bindkey '^p' cool-peco-ps

alias ff=cool-peco-filename-search
alias gbb=cool-peco-git-checkout
alias gll=cool-peco-git-log
alias ta=cool-peco-tmux-session
alias cg=cool-peco-ghq

# （任意で追記）
# ↓ pecoショートカット表示
alias pecoref="cat ~/.zshrc | grep -E cool-peco-[a-zA-Z]{2,\}" # pecoショートカット表示

source ~/.zshrc

バイナリ落としてきて使う場合はgoいらないけど
やっちまった~~なぁ！~~のでとりあえず以下作業メモ

goのインストール

brew install go

vim ~/.zshrc

.zshrc

# go path
export GOPATH=~/go
export PATH=$PATH:$GOPATH/bin

source ~/.zshrc