(1)ラムダ式とfilter関数を使った書き方
# first
threes_and_fives = range(1,16)
threes_and_fives = filter(lambda x :x % 3 == 0 or x % 5 == 0, threes_and_fives)
print threes_and_fives
(2)リスト内包表記を使った書き方
# second: List Comprehension
threes_and_fives = range(1,16)
threes_and_fives = [x for x in range(1,16) if x%3 ==0 or x%5 ==0]
print threes_and_fives
コメントで指摘していただいたので、タイトル及び本文の追記・変更をしました。