bitFlyerのMACDを算出する

概要

注文アルゴリズムの指標としてMACDを使いたかったが、該当するリクエストが無かったので直接算出してみた。

参考にさせていただいたページ

• bitFlyerの価格情報の取得

  • PythonでbitFlyerのBTCFXのローソク足を取得してみた

• EMAの計算

  • Moving Averages - Simple and Exponential

• numpyでのema配列の作成とmatplotlibでの描画

  • PythonでMACDを計算する

ソースコード

macd.py

# -*- coding: utf-8 -*-

#http://www.bitbityen.com/entry/2017/11/22/080000

import json
import requests
import datetime

if __name__ == "__main__":
    #ローソク足の時間(秒)を指定
    periods = ["60"]

    prices = [[] for i in range(len(periods))]
    dates = [[] for i in range(len(periods))]

    #クエリパラメータを指定
    query = {"periods":','.join(periods)}

    #ローソク足取得
    res = json.loads(requests.get("https://api.cryptowat.ch/markets/bitflyer/btcfxjpy/ohlc",params=query).text)["result"]

    #表示[UNIX timestamp, 始値, 高値, 安値, 終値, 出来高]
    i = 0
    for period in periods:
        print("period = "+period)
        row = res[period]
        length = len(row)
        for column in row[:length-100:-1]:
            column[0] = datetime.datetime.fromtimestamp(column[0]).strftime( '%Y-%m-%d %H:%M:%S' )
            prices[i].insert(0,column[4])
            dates[i].insert(0,column[0])
            print (column)
        i += 1

import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

#http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_averages
def ema_m(prices,minutes):
    results = []
    mul = 2/(minutes+1)
    sma = sum(prices[0:minutes])/minutes
    for i in range(len(prices)-minutes-1):
        if i == 0:
            ema = (prices[i+minutes+1] - sma)*mul + sma
        else:
            ema = (prices[i+minutes+1] - ema)*mul + ema
        results.insert(0,ema)
    #要素数[サンプル数-分足数]のEMAを0から新しい順に格納
    return results

#http://utisam.hateblo.jp/entry/2015/06/21/170006

if __name__ == "__main__":
    macd = []
    ema10 = np.array(ema_m(prices[0], 10))#90
    ema26 = np.array(ema_m(prices[0], 26))#74
    for i in range(len(ema26)):
        macd.append(ema10[i]-ema26[i])#74
    x = np.arange(0, len(dates[0]))
    plt.figure(figsize=(10, 4)) # サイズは適当に調整
    plt.xticks(x[0:len(signal)])
    #plt.plot(x[:len(signal)], ema10[len(signal)-1::-1])
    #plt.plot(x[:len(signal)], ema26[len(signal)-1::-1])
    plt.plot(x[:len(macd)], macd[::-1])
    plt.show()

備考

シグナルラインもemac(macd,9)で算出できるはずなので実装したかったが、上手くいかなかったので保留した。