SQL Server 2019では行値式(row value constructor)が利用できないようです。

具体的には以下のようなSQLがSyntax Errorになります。

SELECT *
FROM t
WHERE (col1, col2) IN (('A', 1), ('B', 2));

行値式はベンダー依存の文法ではなく、標準SQL(SQL92)に定められた文法です。その証左としてPostgres13とMySQL8およびOracle Databse 19cで上記のSQLが動作することを確認できました。

Microsoftが用意しているSQL ServerのFeedback forumを見たところ、「行値式をサポートしてほしい」というトピックが2007年ごろにたてられていますが、2021年3月3日現在、UNPLANEDタグが付けられており、少なくとも現時点では行値式がサポート外であることは間違いなさそうです。

なお行値式がサポート外であることをSQL Serverのリファレンスから見つけることはできませんでした。

環境情報

Microsoft SQL Server 2019 (RTM-CU9) (KB5000642) - 15.0.4102.2 (X64) Jan 25 2021 20:16:12 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Linux (Ubuntu 18.04.5 LTS)
PostgreSQL 13.2 (Debian 13.2-1.pgdg100+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0, 64-bit
mysql Ver 8.0.23 for Linux on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
Oracle Database 19c Standard Edition 2 Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0