実装した手法の一覧と GitHub へのリンクだけを紹介する記事です。ひとつひとつの手法の実装は難しいものではありません。backtesting.py の実装経験がある方であれば、プログラムコードを見ていただくことで理解できると思っていますので、ひとつひとつのコード解説は行わないこととします。

環境認識（setup.py）

環境認識なし（StrategySetupNonクラス）

• 0 - 環境認識なし

移動平均線（StrategySetupMavクラス）

• 0 - 25SMA/75SMA パーフェクトオーダでのBUY判定
• 1 - 25SMA/75SMA パーフェクトオーダでのSELL判定
• 2 - 25SMA/75SMA パーフェクトオーダでのBUY判定(MTF)
• 3 - 25SMA/75SMA パーフェクトオーダでのSELL判定(MTF)
• 4 - 25SMA/75SMA/200SMA パーフェクトオーダでのBUY判定
• 5 - 25SMA/75SMA/200SMA パーフェクトオーダでのSELL判定
• 6 - 25SMA/75SMA/200SMA パーフェクトオーダでのBUY判定(MTF)
• 7 - 25SMA/75SMA/200SMA パーフェクトオーダでのSELL判定(MTF)

ボリンジャーバンド（StrategySetupBbdクラス）

• 0 - 終値3連続+2σ上回りでのBUY判定
• 1 - 終値3連続-2σ下回りでのSELL判定
• 2 - 終値3連続+2σ上回りでのBUY判定(MTF)
• 3 - 終値3連続-2σ下回りでのSELL判定(MTF)

パラボリックSAR（StrategySetupSarクラス）

• 0 - 安値がSAR(0.02)上回りでBUY判定
• 1 - 高値がSAR(0.02)下回りでSSELL判定

ADX（StrategySetupAdxクラス）

• 0 - 上昇トレンド優勢でBUY判定
• 1 - 下降トレンド優勢でSELL判定
• 2 - 上昇トレンド優勢でBUY判定(MTF)
• 3 - 下降トレンド優勢でSELL判定(MTF)

エントリーポイント（trigger.py）

RSI（StrategyTriggerRsiクラス）

• 0 売られすぎゾーンへの突入で買い
• 1 買われすぎゾーンへの突入で売り

MACD（StrategyTriggerMacクラス）

• 0 - MACDがシグナルを上抜けで買い
• 1 - シグナルがMACDを上抜けで買い

ストキャスティクス（StrategyTriggerStcクラス）

• 0 - %Kが%Dを上抜けで買い
• 1 - %Dが%Kを上抜けで買い

RCI（StrategyTriggerRciクラス）

• 0 - 売られすぎゾーンへの突入で買い
• 1 - 買われすぎゾーンへの突入で売り

移動平均線（StrategyTriggerMavクラス）

• 0 - 移動平均線が終値上抜けで買い
• 1 - 終値が移動平均線上抜けで売り
• 2 - 短期移動平均線が中期移動平均線上抜けで買い
• 3 - 中期移動平均線が短期移動平均線上抜けで売り
• 4 - 超短期移動平均線が短期移動平均線上抜けで買い
• 5 - 短期移動平均線が超短期移動平均線上抜けで売り

ボリンジャーバンド（StrategyTriggerBbdクラス）

• 0 - 終値が+2σを上抜けで買い
• 1 - 終値が-2σを下抜けで売り
• 2 - +2σが直近最高値を上抜けで買い
• 3 - -2σが直近最安値を下抜けで売り
• 4 - 終値が-3σを下抜けで買い（逆張り）
• 5 - 終値が+3σを上抜けで売り（逆張り）
• 6 - -3σが直近最安値を下抜けで買い（逆張り）
• 7 - +3σが直近最高値を上抜けで売り（逆張り）

ブレイクアウト（StrategyTriggerBkoクラス）

• 0 - 直近高値のブレイクアウト
• 1 - 直近安値のブレイクアウト
• 2 - 直近安値のブレイクアウト＋終値連続上昇（逆張り）
• 3 - 直近高値のブレイクアウト＋終値連続下降（逆張り）

利確ポイント（profit.py）

固定（StrategyProfitFixクラス）

• 0 - 150pips固定で決済
• 1 - 100pips固定で決済
• 2 - 時間足で可変pipsで決済
  • 1m: 150pips
  • 1w: 150pips
  • 1d: 150pips
  • 4h: 100pips
  • 1h: 100pips
  • 30min: 100pips
  • 15min: 50pips
  • 5min: 50pips
  • 1min: 50pips

RSI（StrategyProfitRsiクラス）

• 0 - 買われすぎゾーンへの突入で決済
• 1 - 売られすぎゾーンへの突入で決済

MACD（StrategyProfitMacクラス）

• 0 - シグナルがMACDを上抜けで決済
• 1 - MACDがシグナルを上抜けで決済

ストキャスティクス（StrategyProfitStcクラス）

• 0 - %Dが%Kを上抜けで決済
• 1 - %Kが%Dを上抜けで決済

RCI（StrategyProfitRciクラス）

• 0 - 買われすぎゾーンへの突入で決済
• 1 - 売られすぎゾーンへの突入で決済

移動平均線（StrategyProfitMavクラス）

• 0 - 終値が20SMAを上抜けで決済
• 1 - 20SMAが終値を上抜けで決済

ブレイクアウト（StrategyProfitBkoクラス）

• 0 - 終値が20SMAを上抜けで決済
• 1 - 20SMAが終値を上抜けで決済

損切りポイント（loss.py）

固定（StrategyLossFixクラス）

• 0 - 150pips固定で損切り
• 1 - 100pips固定で損切り
• 2 - 時間足による可変pipsで損切り
  • 1m: 100pips
  • 1w: 100pips
  • 1d: 100pips
  • 4h: 75pips
  • 1h: 75pips
  • 30min: 75pips
  • 15min: 50pips
  • 5min: 50pips
  • 1min: 50pips

共通処理

戦略（strategy.py）

ユーティリティ（zun_util.py）