公式のInstallation Guideを読めばヒントは書いてあるのですが、そのままではエラーが出たのでメモになります。
単純にpipでインストールする場合、gcc5のインストール後にpipでxgboostをインストールするように記載されています。
brew install gcc5
pip install xgboost
ただ、そのまま実行しても以下のエラーによりビルドに失敗しました。
clang: error: unsupported option '-fopenmp'
pip install xgboostを実行する前に、以下のようにC/C++のコンパイラとしてgcc5でインストールを使うように設定することで、エラーなくインストールできました。
export CC=gcc-５
export CXX=g++-5