Azure Redis Cache を触っていて、redis-cliがSSLに対応されていないことを知りました。
で、ググっていたら、こんな情報を発見しました。
このmacOS版みたいな感じです。圧倒的感謝です。

Azure Redis Cacheにredis-cliで接続する (SSLで)
http://www.windows-maniax.com/kuniteru/azure1319.html

`redis-cli`のバージョン

$ redis-cli --version
redis-cli 4.0.2

stunnel.confの編集

自分の場合は新規作成。

$ vi /usr/local/etc/stunnel/stunnel.conf

内容はこんな感じ。Azureの例。

[redis-cli]
client = yes
accept = 127.0.0.1:6379
connect = ${your-redis-name}.redis.cache.windows.net:6380
# connect = example.redis.cache.windows.net:6380

起動

こんな感じでつながる。

$ redis-server
$ stunnel
$ redis-cli -h localhost
127.0.0.1:6379> auth this-is-primary-or-secondary's-access-key
OK