Macの場合Homebrewでインストールできるのですが、古いバージョンがインストールされます。
最新のglfw3.hを使う為には、手動で設定が必要です。
試した環境はOS 10.8でxcodeは5.0です。

#手順1: ソースコードをダウンロードする
GLFWのサイトからソースコードをダウンロードソースコードをダウンロードしてください。「SourcePackage」と書かれているところです。

#手順2: Cmakeのアプリをインストールする
CMakeできる環境であれば、飛ばしてください。こちらのサイトからダウンロードサイトからダウンロードしてください。
32bit用と32/64ビット用がそれぞれあるので、お使いの環境にあった物を選んでください。
解凍後パッケージをインストールしてください。

#手順3: Cmakeを実行する
ターミナルを開いて、GLFWのディレクトリに移動します。ディレクトリ直下でcmakeを実行します。

cmake .

次にmakeを実行

make install

これでXcodeで使える状態になりました。
ちなみに「src」ディレクトリ内に「config.h.in」というファイルがあり、この中にCmakeの設定が書かれています。ここを変更することでオプション設定ができます。

#手順4: Xcodeのプロジェクト設定
新規プロジェクトを立ち上げます(command line tool等)。BuildPhase内のLink Binary with Librariesに下記を追加します。

OpenGL.framework
Cocoa.framework
IOKit.framework

GLFW/srcディレクトリ内に作られた「libglfw3.a」ファイルも追加します。

最後にheader search pathをGLFWディレクトリ内のincludeに設定します。
これでコンパイルできるはずです。