これまでの投稿で、為替レートを予測する学習モデルを構築しましたが、
学習モデルの予測だけでは急な変動には対応できず利益は出せません。
様々なリスク対策を施しているため、紹介いたします。
（今回は文章メインです）
■ 注文時（OrderSend）
学習モデルを用いて数時間後の為替レートを予想し、任意のしきい値以上の上昇・下降が見込める場合、新規注文候補とします。
この後、下記のリスク対策を施しています。
1. ファンダメンタル分析と同じ判定結果であること
本業が別にあるため、頻繁に確認することはできませんが、
朝と夕方、1日に2回は市場動向を確認し、方向性を確認するようにしています。
ファンダメンタル分析結果と学習モデルの予測結果が同じ場合のみ、新規注文を行います。
ただし、個人が行うファンダメンタル分析では、ニュース等による事後反応となるため、急な市場の動向には反応が遅くなります。
そのため、経済指標カレンダーを確認し、
重要度が高い発表がある２日前から、ポジションを保持しないようにしています。
2. スプレッドがしきい値以下であること
主に市場の流動性が低下する時や経済指標の発表前は、
スプレッドが大きくなることがあります。
スプレッドが大きすぎると利確するのが難しくなるため、スプレッドがしきい値以下の時だけ、新規注文を行います。
3. 同一通貨ペアのオーダー数に上限設定
同じ通貨を含んでいる通貨ペアの場合、同じ予測となることが多いです。例えばUSDJPYとEURJPYが同じ上昇予測となるとかです。
そのため、保持している注文が、同じような通貨ペアばかりになることがあります。
リスクは分散させるべきなので、
同一通貨ペアのオーダー数上限を2つ,3つにするなど制限をかけて、小ロットで注文するようにしています。
こうすることによって、多種多様な通貨ペアをBUY・SELLが入り乱れた状態で保持することになり、一見、含み損益があるのかないのか、分からない状態になりますが、最終的には少しずつ利益が上昇しているような売買を行っています。
4. TP/SL値はATR値の3倍で設定
こちら、ChatGPT先生のアドバイスにより導入しました。私が生成した為替レート予測AIは、数時間後の為替レートを予測します。
つまり、数時間以内の最大値や最小値はわかりません。十分広い値でTP/SL値を設定する必要があります。
特にSL値は狭いと「後ちょっと待てば上がったのに、損切りしちゃった！」ということが頻発します。
ChatGPT先生に相談したところ、
私の売買方式では、下記設定がいい感じに収まりました。
- TP:SL = 1.1:1.0
- SL値はATR値の3倍
これによって、例え値動きが激しい時の注文でも、すぐに損切りするような事象は防げるようになりました。
5. 変動型ロット数（損失リスクが高い時はロット数減）
為替レートの予測は数時間間隔で自動で行っていますが、市場が落ち着いている時は、同じ予測が連続することがあります。
全ての同種の注文が利益を出したら最高ですが、そう上手くはいかず、損失が連続することもあります。
そのため、同じ種類の注文を連続して行う場合、既に保持している注文の含み損益を算出し、利益が出ていればそのまま注文、損失が出ていれば、ロット数を減らして注文するなど、対策を行っています。
6. 証拠金維持率150％以上のときだけ新規注文
FX業者が行う「強制ロスカット」
私の大っ嫌いな言葉です。
トレード初心者のとき、この強制ロスカットによって、何度涙を流したことか。
「ちょっと待ってよ！あと数時間したら、反転する予想だから！」ってタイミングで、証拠金維持率100％を下回り、強制ロスカットされたことが、何度あったか…。
いまは証拠金維持率150％以下の時は新規注文を行わない自分ルールを設けています。
■ 決済時（OrderClose）
1. ファンダメンタル分析が変わったら決済
少しでも変わったら決済します。
経済発表前は強制決済します。
なんど裏切られたことか...。
ビビりでOKです。
2. システム障害時は強制決済
たま～に、市場データが取得できない時や、注文が失敗する時があります。
システムとして、何度かリトライを行い、
それでも失敗するときは、市場に何らかの異常が発生していると判断し、保持していポジションは全て決済するようにしています。
また、個人PCを連続稼働しているため、
PC環境に何らかのトラブルが発生するときもあります。
（義理父がネットワークケーブルが邪魔だから引っこ抜くとか...普通ないか😅）
そのときは、個人スマホにもMT4/MT5アプリを入れているので、手動で迷いなく決済するようにしています。
■ 共通
1. 複数通貨ペアでトレード
過去の記事でも何度か記載していますが、リスク分散のために、複数の通貨ペアでトレードを行っています。
私は最大14つの為替レートを予測しトレードを行っています。
2. 複数のFX会社でトレード
実は為替レートと言っても、FX会社によって微妙に違います。スプレッドスワップポイント、システムの更新頻度などが会社によって異なるからです。
私はMT4とMT5で、複数のFX会社で、予想の時間感覚をあえてずらし、トレードを行っています。
これぞリスク分散です。
まとめ
以上で最初に予定していたAI投資システムに関する投稿（備忘録）は以上になります。
読んで頂きありがとうございました。
もし全体を通してご質問がございましたらお気軽にコメントください。
私はAIの学習も、予測もトレードも、ほぼ全て自動化していますが、
ファンダメンタル分析だけは人が行っています。
ファンダメンタル分析の自動化の手法に目処が立ったら、
また投資関連の投稿をするかもしれませんが、
最近はどちらかというと、
VRやドローンアプリをつくって技術検証しているのが私のトレンドです。
整理ができたら投稿しようと思います。