link_to
link_to 表示文字列, リンク先 という形で記述します。
リンク先 として message のように Model のインスタンス（レコード）を渡すと、
自動的にそのインスタンスの show アクションへとリンクされるようになります。
省略せずに書くと message_path(message) となり、
リンク先 にこう記述しても正常に動作します。
message も message_path(message)もどちらも最終的に
/messages/1 など /messages/:idの形の URL を生成しているだけです。
redirect_to
redirect_to @messageは、
処理を messages#show のアクションへと強制的に移動させるもので、
create アクション実行後に更に show アクションが実行され、
show.html.erb が呼ばれます。
render
render :new は、単に messages/new.html.erb を表示するだけです。
（messages#newのアクションは実行しない）。
render :userであれば、user/_user.html.erbを表示させるだけ。