プロミス休憩して多重脱出です。短いです。

まず、マクロ（だと思って下さい）を定義します。

# マクロ（と思ってくださいね）を定義します。
._. <- function(e) {
  delayedAssign(".V.", invokeRestart(".out"), assign.env = .GlobalEnv)
  (function(e) {.Internal(.addRestart(structure(list(name = ".out", exit = environment()), class = "restart")));e})(e)
  invisible()
}

つかいます。

> rm(list = ls()) # 全消去
> print(ls()) # 何もない
character(0)
> 
> a <- c() # グローバル変数
> 
> ._.({ # マクロ（と思ってくださね）開始
+ 
+   # 普通に書く
+   for(i in 1:3) {  
+     for (j in 1:3) {
+       if (i == 2 && j == 2) .V. # .V. が脱出マクロ。i=j=2の時に脱出。
+       a <- c(a, paste(i, j)) # グローバル変数に代入
+       print(c(i, j)) # 途中までは実行される
+     }
+   }
+ 
+ }) # マクロ終了
[1] 1 1
[1] 1 2
[1] 1 3
[1] 2 1
> 
> print(a) # ちゃんとある
[1] "1 1" "1 2" "1 3" "2 1"

関数の中でも使います。

> rm(list = ls()) # 全消去
> 
> # 関数の中でも使えるか?
> z <- function() {
+   
+   a <- c() # ローカル変数
+   
+   ._.({ # 開始
+     
+     for(i in 1:3) {
+       for (j in 1:3) {
+         if (i == 2 && j == 2) .V. # 脱出
+         a <- c(a, paste(i, j)) # ローカル変数に追加
+         print(c(i, j)) # 途中までは実行される
+ 
+       }
+     }
+   }) # 閉じマクロ
+   
+   print(a) # ちゃんとある。
+ }
> 
> 
> z() # 関数を実行
[1] 1 1
[1] 1 2
[1] 1 3
[1] 2 1
[1] "1 1" "1 2" "1 3" "2 1" # ちゃんとローカルにある。
> a # グローバルにはない。
 エラー：  オブジェクト 'a' がありません

普通にtryの中でstopしてもいいんですが、そうすると普通のエラーも例外処理されてしまうので。