ダウンロードして解凍したまではいいが、最初の一歩で躓いたのでメモ的に。
Docsタブにいろいろ説明があることに気づくまでに時間がかかったため。

https://dl.sony.com/ja/
⇒ Docsタブを押す。と、↓のURLに飛ぶ。
https://support.dl.sony.com/259/

解凍に際しての注意をここで初めて確認したので、念のため記載。

ご注意

Neural Network Consoleはパスに2バイト文字が含まれない、アプリケーションから自由に書き込み可能なフォルダに配置する必要があります。Neural Network Consoleは2バイト文字が含まれているフォルダや、Program Filesのようなアプリケーションから書き込み不可なフォルダでは正しく動作しません。

これ、案外やりがちな、ユーザーのダウンロードフォルダで解凍したりすると動かないってことなので注意。
あと、ユーザ名が日本語だったので動かない状況に陥ったりしました。注意。

次にGPU設定。
詳しくはWebで。(https://support.dl.sony.com/259/)

設定が終わったらチュートリアル。

2017/10/08 追記
GPUを設定したがエラーが連発でどーにもチュートリアルが進まない。
こんなエラー。

RuntimeError: target_specific error in nbla::CudnnHandleManager::handle
C:\Users\gitlab-runner\builds\543b17d2\0\nnabla\nnabla-builder\nnabla-ext-cuda\src\nbla\cuda\cudnn\cudnn.cpp:205
Failed status == CUDNN_STATUS_SUCCESS: NOT_INITIALIZED

⇒どうやらcuDNNをインストールしていないことが原因？
インストールしてみる。
https://developer.nvidia.com/cudnn

2017/09/26時点で最新の、「cuDNN v7.0.2 (Sept 7, 2017), for CUDA 9.0 RC」をチョイス。
インストールガイドに従って設定していく。
解凍先フォルダを「 C:\Program Files\NVIDIA GPU
Computing Toolkit\CUDA\v9.0」にする。
⇒ここであればデフォルトで読み込んでくれそう。

ここでもそもそもの環境に問題あり。
GPUがIntel HD Graphics だったのだが、このCUDAが対応していないらしい・・・。

というわけで四苦八苦した結果、とりあえずチュートリアルはCPUで動かすことにしました。
今更と言われるかもしれないが、初心者でも使えると謳うのであれば前提環境は記載しておいていただけるとありがたかったですねー。
危うくここでNNCから遠ざかるところでした。