環境

Windows 8 (Windows2012Serverでも同様の結果となりました)

検証用アプリ

WindowとListBoxのInitialized, Loaded, Unloadedイベントを捕捉するようにしただけのアプリ

MainWindow.xaml

<Window x:Class="TestApp.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="MainWindow" Height="350" Width="525"
        Initialized="Window_Initialized"
        Loaded="Window_Loaded"
        Unloaded="Window_Unloaded">
    <Grid>
        <ListBox Name="list"
                 Initialized="list_Initialized"
                 Loaded="list_Loaded"
                 Unloaded="list_Unloaded"/>
    </Grid>
</Window>

MainWindow.xaml.cs

    /// <summary>
    /// MainWindow.xaml の相互作用ロジック
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Window_Initialized(object sender, EventArgs e)
        {
            list.Items.Add(DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss.fff") + " Window_Initialized");
        }

        private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            list.Items.Add(DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss.fff") + " Window_Loaded");
        }

        private void Window_Unloaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            list.Items.Add(DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss.fff") + " Window_Unloaded");
        }

        private void list_Initialized(object sender, EventArgs e)
        {
            list.Items.Add(DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss.fff") + " list_Initialized");
        }

        private void list_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            list.Items.Add(DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss.fff") + " list_Loaded");
        }

        private void list_Unloaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            list.Items.Add(DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss.fff") + " list_Unloaded");
        }
    }

検証開始

検証用アプリを実行する

検証用アプリのウインドウが表示され、Loadedイベントまで実行されたことがわかる
リモートデスクトップ接続
検証用アプリを実行している環境に対して、リモートデスクトップ接続を試みる
リモートデスクトップで接続後の検証用アプリの様子

ListBoxのUnloadedイベントとLoadedイベントが実行されたことがわかる
WindowのUnloadedイベントは呼ばれず、ControlだけUnloaded, Loadedが実行される模様。

開発中のアプリで「リモートデスクトップした時になんかおかしな動きをしている』と言われて調べて初めてわかりました(常識？)
Windowが閉じられるまで発生しないだろうと思っていたので、とあるコントロールのUnloadedイベントに終了処理を書いていたのがいけなかったみたいです。

Windowsでリモートデスクトップ接続すると実行中のWPFアプリケーションのUnloadedイベントが発生する

環境

検証用アプリ

検証開始