Step Functions および AWS SAM CLI Local - AWS Step Functions をもとに、 Step Functions Local の Docker 版を使って動かしたら動かなかったので、解決方法をメモしておきます。
Docker 版の Step Functions Local は設定ファイルが必要
Step Functions Local 設定のオプション - AWS Step Functions に記載の通り、 Docker 版の場合はこの設定ファイルを作成し、 docker run コマンド実行時に渡してあげる必要があります。
上記サンプルを動かす場合、アカウントや認証情報はダミーのものを使用するので、最低限 LAMBDA_ENDPOINT が設定されていれば大丈夫です。
LAMBDA_ENDPOINT の設定値
このサンプルでは、ローカルマシン内で AWS SAM CLI Local と Step Functions Local を両方立ち上げ、 Step Functions の実行コマンドを実行します（つまりターミナルのタブが3つ必要）。
このとき、 Step Functions Local の LAMBDA_ENDPOINT に、 jar 版と同様 http://localhost:3001 を指定すると、コンテナ内を見に行ってしまうため、以下のようなエラーが出てしまいます。
2020-07-06 09:14:33.725: CreateStateMachine => {...}
...
2020-07-06 09:14:44.416: arn:aws:states:us-east-1:123456789012:execution:HelloWorld:f0114461-f6fe-49b7-8cf5-24600c422160 : {"Type":"LambdaFunctionFailed","PreviousEventId":4,"LambdaFunctionFailedEventDetails":{"Error":"Lambda.SdkClientException","Cause":"Unable to execute HTTP request: Connect to localhost:3001 [localhost/127.0.0.1] failed: Connection refused (Connection refused)"}}
2020-07-06 09:14:44.426: arn:aws:states:us-east-1:123456789012:execution:HelloWorld:f0114461-f6fe-49b7-8cf5-24600c422160 : {"Type":"ExecutionFailed","PreviousEventId":5,"ExecutionFailedEventDetails":{"Error":"Lambda.SdkClientException","Cause":"Unable to execute HTTP request: Connect to localhost:3001 [localhost/127.0.0.1] failed: Connection refused (Connection refused)"}}
Docker for Mac を利用している場合、マニュアルに記載がある通り、 host.docker.internal というドメインでホストにアクセスすることが可能です。
したがって、 aws-stepfunctions-local-credentials.txt には以下のように記載します。
LAMBDA_ENDPOINT=http://host.docker.internal:3001
なお、 docker-compose で上記環境（Step Functions Local や Lambda の実行環境）を構築する場合は、このホスト名の代わりに docker-compose 内で指定したホスト名を記載してください。
参考