シートに書き出す

Sub カレントフォルダ内ファイル名一覧()
    Dim cnt As Long
    Dim path As String
    Dim buf As String

    cnt = 0
    path = ThisWorkbook.path
    buf = Dir(path & "\*")  '"*xlsx"拡張子指定もできる

    Do While buf <> ""
        cnt = cnt + 1
        Cells(cnt, 1) = cnt
        Cells(cnt, 2) = buf
        buf = Dir()
    Loop
End Sub

イミディエイトウインドウに書き出す

Sub カレントフォルダ内ファイル名一覧dp()
    Dim path As String
    Dim buf As String

    path = ThisWorkbook.path
    buf = Dir(path & "\*")  '"*xlsx"拡張子指定もできる

    Do While buf <> ""
        Debug.Print buf
        buf = Dir()
    Loop
End Sub