こんにちわ。けいいちろう@台北在住です。Qiitaでは初投稿になります。
書き方に何かおかしな点があったら教えて頂きたいです。
微妙にctrader/calgo 用のプログラムをQiitaに書いてよいのかもわからなかったのですが、
MT4/MQLの投稿はあるようなので、問題無いものだと判断しています。
今回は日米金利差/インフレ率の差による為替レートを予測するインジケーターを作成してみました。
githubで公開していますので、よろしければ使ってみてください。
例としてドル円で説明していますが、どの通貨ペアでも使用可能ですし、
金利差、インフレ率の差のどちらを見たい場合でも使用方法は同じです。
実行ファイルのダウンロードURL
https://github.com/lfll/calgo/raw/master/indicator/inflation_diff.algo
ソースコード
https://github.com/lfll/calgo/blob/master/indicator/inflation_diff
解説(例として差が2%だった場合)
- 黄色が移動平均線です。ここでは365日の移動平均を表示しています。
- 黄色を中心として、白、ピンク、赤が並んでいます。これは移動平均をそのまま2%(インフレ率の差分)づつシフトしたものです。つまり日付xから一年後の予測為替レートが白、2年後がピンク、3年後が赤になります。
- インフレ率の差以上に大きく為替レートが動いた場合(白、ピンク、赤に達した場合)には、自然に調整され黄色に引き戻される動きをします。赤を超えるような場合には、その分、より早い勢いで調整が入ります。
- マネーサプライは考慮されていませんので、あくまで参考程度で使用してください。
使い方パラメーター説明
- 「period」は移動平均の集計期間として使用する期間を指定します。この数値が短ければ短いほどピーキーな動きをします。デフォルトは365日としており、1年間の移動平均を元に1年後、2年後、3年後を予測しています。これを30日とした場合には、30日の移動平均を元に30日後、60日後、90日後が表示されます。
- 「inflation」はインフレ率の差を入力します。日米の場合には2017年の日本が0.47, 米国が2.14らしいので「1.67」を入れる必要があります。
トルコリラみたいなインフレ率が10%を超えている通貨で使った場合は？
特定の通貨でしか使えないんじゃないの？という疑問を持つのは当然です。
実は新興国の方が明確に結果がでます。
日米だとインフレ率が低いのであまり面白い表示にはならないのですが、ユーロ/トルコリラみたいなインフレ率の差が10%超えの通貨で表示するとはっきりとした結果がでます。
不規則に大暴落しているように見えていたトルコリラも実は赤に達することはほとんど無く、赤に達した場合にはきちんと黄色まで調整されていることがわかります。